PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLUS.L с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUS.L с SCHD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XLUS.L (Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - XLUS.L is a Utilities Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLUS.L returned 8.64%/yr vs 12.44%/yr for SCHD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XLUS.L charges 0.14%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности XLUS.L и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUS.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.95%. За последние 10 лет акции XLUS.L уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.64% против 12.44% соответственно.

XLUS.L

1 день
0.94%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
6.66%
С начала года
7.87%
1 год
14.30%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.40%
10 лет*
8.64%

SCHD

1 день
-0.39%
1 месяц
3.89%
6 месяцев
15.75%
С начала года
21.95%
1 год
25.71%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.36%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUS.L и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUS.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		7.87%15.68%22.50%-7.74%1.91%18.46%-1.37%25.26%2.91%10.83%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		21.95%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between XLUS.L and SCHD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.24

Over the past year, the correlation between XLUS.L and SCHD has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLUS.L и SCHD

Секторы
XLUS.L
SCHD

Коммунальные услуги

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

18.5%

Энергетика

-

14.6%

Финансовые услуги

-

9.1%

Здравоохранение

-

18.4%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

XLUS.L
100.0%
SCHD
0.0%

Сырьевые материалы

XLUS.L

-

SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

XLUS.L

-

SCHD
6.0%

Потребительский циклический сектор

XLUS.L

-

SCHD
6.7%

Потребительский защитный сектор

XLUS.L

-

SCHD
18.5%

Энергетика

XLUS.L

-

SCHD
14.6%

Финансовые услуги

XLUS.L

-

SCHD
9.1%

Здравоохранение

XLUS.L

-

SCHD
18.4%

Промышленность

XLUS.L

-

SCHD
7.4%

Недвижимость

XLUS.L

-

SCHD

-

Технологии

XLUS.L

-

SCHD
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с XLUS.L:
XLUS.L с C300.LXLUS.L с FUTYXLUS.L с UTIL.LXLUS.L с SXLU.LXLUS.L с WUTI.LXLUS.L с FTWG.LXLUS.L с IUSU.L
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

XLUS.L vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUS.L
Ранг доходности на риск XLUS.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUS.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUS.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUS.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUS.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUS.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUS.L c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUS.LSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.34

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.64

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

5.60

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

13.68

-10.54

XLUS.L vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUS.L на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUS.L и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUS.L и SCHD

Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUS.LSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-33.37%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-4.61%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-16.13%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-16.85%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-33.37%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-0.39%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-3.30%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

1.89%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUS.L и SCHD

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 4.30% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUS.LSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.11%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

7.95%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

11.05%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

14.39%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

16.71%

+1.41%

Сравнение комиссий XLUS.L и SCHD

XLUS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUS.L и SCHD

XLUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.18%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
XLUS.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUS.L and SCHD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.14% for XLUS.L.

XLUS.L is categorized as Utilities Equities, while SCHD is Dividend. XLUS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.14% for XLUS.L and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUS.L и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор