Сравнение XLUS.L с ITA
XLUS.L (Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - XLUS.L is a Utilities Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLUS.L returned 8.64%/yr vs 14.78%/yr for ITA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XLUS.L charges 0.14%/yr vs 0.38%/yr for ITA.
Доходность
Сравнение доходности XLUS.L и ITA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLUS.L показывает доходность 7.87%, а ITA немного ниже – 7.62%. За последние 10 лет акции XLUS.L уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 8.64% против 14.78% соответственно.
XLUS.L
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 6.66%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 8.64%
ITA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -5.22%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение доходности по годам XLUS.L и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUS.L Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 7.87% | 15.68% | 22.50% | -7.74% | 1.91% | 18.46% | -1.37% | 25.26% | 2.91% | 10.83% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 7.62% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
Correlation
The correlation between XLUS.L and ITA is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г. | 0.18 |
The correlation between XLUS.L and ITA shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLUS.L и ITA
Секторы
XLUS.L
ITA
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
XLUS.L
ITA
-
Сырьевые материалы
XLUS.L
-
ITA
-
Коммуникационные услуги
XLUS.L
-
ITA
-
Потребительский циклический сектор
XLUS.L
-
ITA
-
Потребительский защитный сектор
XLUS.L
-
ITA
-
Энергетика
XLUS.L
-
ITA
-
Финансовые услуги
XLUS.L
-
ITA
-
Здравоохранение
XLUS.L
-
ITA
-
Промышленность
XLUS.L
-
ITA
Недвижимость
XLUS.L
-
ITA
-
Технологии
XLUS.L
-
ITA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUS.L vs. ITA — Ранг доходности на риск
XLUS.L
ITA
Сравнение XLUS.L c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLUS.L | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.17 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 3.00 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLUS.L и ITA
Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и ITA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUS.L | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -59.72% | +23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -15.82% | +6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.43% | -15.82% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -18.72% | -7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -51.00% | +14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -8.00% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -9.43% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 6.15% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUS.L и ITA
Текущая волатильность для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) составляет 4.30%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что XLUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUS.L | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.86% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 18.01% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 22.10% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 20.27% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 23.24% | -5.12% |
Сравнение комиссий XLUS.L и ITA
XLUS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ITA в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUS.L и ITA
XLUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
XLUS.L Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUS.L and ITA have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.
XLUS.L is categorized as Utilities Equities, while ITA is Aerospace & Defense. XLUS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLUS.L and 0.38% for ITA.
Подберите оптимальное распределение для XLUS.L и ITA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор