PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLUS.L с EEMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUS.L с EEMA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XLUS.L (Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) are both exchange-traded funds - XLUS.L is a Utilities Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index, while EEMA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Asia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLUS.L returned 8.64%/yr vs 9.33%/yr for EEMA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XLUS.L charges 0.14%/yr vs 0.50%/yr for EEMA.

Доходность

Сравнение доходности XLUS.L и EEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUS.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у EEMA с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции XLUS.L уступали акциям EEMA по среднегодовой доходности: 8.64% против 9.33% соответственно.

XLUS.L

1 день
0.94%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
6.66%
С начала года
7.87%
1 год
14.30%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.40%
10 лет*
8.64%

EEMA

1 день
-1.58%
1 месяц
-6.40%
6 месяцев
11.12%
С начала года
17.03%
1 год
31.58%
3 года*
19.46%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUS.L и EEMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUS.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		7.87%15.68%22.50%-7.74%1.91%18.46%-1.37%25.26%2.91%10.83%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		17.03%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%

Correlation

The correlation between XLUS.L and EEMA is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.11

Сравнение распределения секторов XLUS.L и EEMA

Секторы
XLUS.L
EEMA

Коммунальные услуги

100.0%
1.7%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Потребительский циклический сектор

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

2.8%

Финансовые услуги

-

15.3%

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

43.4%

Коммунальные услуги

XLUS.L
100.0%
EEMA
1.7%

Сырьевые материалы

XLUS.L

-

EEMA
4.4%

Коммуникационные услуги

XLUS.L

-

EEMA
6.6%

Потребительский циклический сектор

XLUS.L

-

EEMA
10.4%

Потребительский защитный сектор

XLUS.L

-

EEMA
2.6%

Энергетика

XLUS.L

-

EEMA
2.8%

Финансовые услуги

XLUS.L

-

EEMA
15.3%

Здравоохранение

XLUS.L

-

EEMA
3.5%

Промышленность

XLUS.L

-

EEMA
8.4%

Недвижимость

XLUS.L

-

EEMA
0.9%

Технологии

XLUS.L

-

EEMA
43.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Часто сравнивают с XLUS.L:
XLUS.L с C300.LXLUS.L с FUTYXLUS.L с UTIL.LXLUS.L с SXLU.LXLUS.L с WUTI.LXLUS.L с FTWG.LXLUS.L с IUSU.L
Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHI

Доходность на риск

XLUS.L vs. EEMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUS.L
Ранг доходности на риск XLUS.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUS.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUS.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUS.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUS.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUS.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUS.L c EEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUS.LEEMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.36

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.88

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.22

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

7.42

-4.28

XLUS.L vs. EEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUS.L на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMA равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUS.L и EEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUS.L и EEMA

Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки EEMA в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и EEMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUS.LEEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-44.18%

+7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-14.30%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-20.23%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-38.31%

+12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-44.18%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-9.71%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-13.90%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

4.27%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUS.L и EEMA

Текущая волатильность для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) составляет 4.30%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что XLUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUS.LEEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

8.90%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

20.81%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

23.30%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

21.00%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

21.06%

-2.94%

Сравнение комиссий XLUS.L и EEMA

XLUS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EEMA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUS.L и EEMA

XLUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.41%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
XLUS.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUS.L and EEMA have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for EEMA.

XLUS.L is categorized as Utilities Equities, while EEMA is Asia Pacific Equities. XLUS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index, while EEMA tracks MSCI Emerging Markets Asia Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLUS.L and 0.50% for EEMA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUS.L и EEMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор