PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLUI с SOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUI с SOXY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while SOXY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XLUI charges 0.35%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.

Доходность

Сравнение доходности XLUI и SOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUI показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 65.66%.

XLUI

1 день
0.57%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
8.39%
С начала года
10.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXY

1 день
-4.64%
1 месяц
-10.61%
6 месяцев
50.95%
С начала года
65.66%
1 год
97.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUI и SOXY

2026 (YTD)2025
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.37%0.27%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		65.66%18.25%

Correlation

The correlation between XLUI and SOXY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.13

Сравнение распределения секторов XLUI и SOXY

Секторы
XLUI
SOXY

Финансовые услуги

99.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.8%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

XLUI
99.3%
SOXY
0.1%

Сырьевые материалы

XLUI

-

SOXY
0.0%

Коммуникационные услуги

XLUI

-

SOXY
0.0%

Потребительский циклический сектор

XLUI

-

SOXY
0.0%

Потребительский защитный сектор

XLUI

-

SOXY
0.0%

Энергетика

XLUI

-

SOXY
0.0%

Здравоохранение

XLUI

-

SOXY
0.0%

Промышленность

XLUI

-

SOXY
0.0%

Недвижимость

XLUI

-

SOXY

-

Технологии

XLUI

-

SOXY
99.8%

Коммунальные услуги

XLUI

-

SOXY
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с JXIXLUI с XLE
Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с FEAT

Доходность на риск

XLUI vs. SOXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUI c SOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUISOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.62

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.97

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.41

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

20.91

—

XLUI vs. SOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUI и SOXY

Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и SOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUISOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

-30.22%

+24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-18.09%

+17.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-5.09%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLUI и SOXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUISOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

19.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

33.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

37.35%

-26.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

38.20%

-27.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

38.20%

-27.04%

Сравнение комиссий XLUI и SOXY

XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUI и SOXY

Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что больше доходности SOXY в 9.00%

ПозицияTTM2025
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		9.00%11.47%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.72%7.12%

Часто задаваемые вопросы

XLUI and SOXY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.

XLUI has the higher dividend yield at 13.72%, compared with 9.00% for SOXY.

XLUI is categorized as Utilities Equities, while SOXY is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 1.06% for SOXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUI и SOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор