PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLUI с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUI с XLU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both Utilities Equities funds. XLUI is actively managed, while XLU is passively managed. Over the past year, XLUI returned 5.95% vs 3.90% for XLU. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности XLUI и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUI показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%.

XLUI

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
4.95%
С начала года
6.25%
1 год
5.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.43%

XLU

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.62%
6 месяцев
2.71%
С начала года
3.65%
1 год
3.90%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.52%
10 лет*
8.98%
Всё время*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
$937.69M$849.56M$919.11M

XLUI

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF
$900.10K$759.88K$675.34K

Сравнение доходности по годам XLUI и XLU

2026 (YTD)2025
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.25%0.27%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%2.39%

Correlation

The correlation between XLUI and XLU is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.94

The correlation between XLUI and XLU has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLUI и XLU

Секторы
XLUI
XLU

Финансовые услуги

100.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

XLUI
100.4%
XLU

-

Сырьевые материалы

XLUI

-

XLU

-

Коммуникационные услуги

XLUI

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

XLUI

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

XLUI

-

XLU

-

Энергетика

XLUI

-

XLU

-

Здравоохранение

XLUI

-

XLU

-

Промышленность

XLUI

-

XLU

-

Недвижимость

XLUI

-

XLU

-

Технологии

XLUI

-

XLU

-

Коммунальные услуги

XLUI

-

XLU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с XLEXLUI с BILTXLUI с JXIXLUI с FUTY
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

XLUI vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLUI
Ранг доходности на риск XLUI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLUI c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUIXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.26

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.46

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.06

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

0.43

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

0.87

+1.46

XLUI vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUI на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUI и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUI и XLU

Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUIXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

-51.98%

+45.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-9.18%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-7.30%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-10.19%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.48%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUI и XLU

Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) составляет 3.49%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что XLUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUIXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.82%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

11.89%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

14.93%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

17.34%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

19.30%

-7.98%

Сравнение комиссий XLUI и XLU

XLUI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUI и XLU

Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности XLU в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.74%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.96%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XLUI and XLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLU has higher volatility (3.82%) compared to XLUI (3.49%). In terms of maximum drawdown, XLUI dropped -6.01% vs XLU's -51.98%.

On 1-year performance, XLUI leads with 5.95% vs 3.90% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLUI has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLUI has performed better with a 5.95% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLUI.

XLUI has the higher dividend yield at 14.96%, compared with 2.74% for XLU.

They also come from different issuers: State Street and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.08% for XLU.

XLUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUI и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор