Сравнение XLUI с VPU
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. XLUI is actively managed, while VPU is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VPU.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и VPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 7.09%.
XLUI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPU
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам XLUI и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 9.32% | 0.27% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 7.09% | 2.65% |
Correlation
The correlation between XLUI and VPU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение распределения секторов XLUI и VPU
Секторы
XLUI
VPU
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLUI
VPU
-
Сырьевые материалы
XLUI
-
VPU
-
Коммуникационные услуги
XLUI
-
VPU
-
Потребительский циклический сектор
XLUI
-
VPU
-
Потребительский защитный сектор
XLUI
-
VPU
-
Энергетика
XLUI
-
VPU
Здравоохранение
XLUI
-
VPU
-
Промышленность
XLUI
-
VPU
Недвижимость
XLUI
-
VPU
-
Технологии
XLUI
-
VPU
-
Коммунальные услуги
XLUI
-
VPU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. VPU — Ранг доходности на риск
XLUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VPU
Сравнение XLUI c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLUI | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLUI и VPU
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и VPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -46.31% | +40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -3.75% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -7.78% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и VPU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 14.39% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 17.03% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 19.14% | -7.99% |
Сравнение комиссий XLUI и VPU
XLUI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и VPU
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности VPU в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.59% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.30% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XLUI and VPU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XLUI.
XLUI has the higher dividend yield at 12.30%, compared with 2.59% for VPU.
They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.09% for VPU.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и VPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор