PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUI с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUI с PAVE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. XLUI is actively managed, while PAVE is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности XLUI и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUI показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.97%.

XLUI

1 день
0.71%
1 месяц
1.13%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
-2.41%
1 месяц
5.22%
С начала года
20.97%
6 месяцев
18.41%
1 год
37.00%
3 года*
25.30%
5 лет*
18.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUI и PAVE

2026 (YTD)2025
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		8.84%0.27%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.97%3.76%

Correlation

The correlation between XLUI and PAVE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов XLUI и PAVE

Секторы
XLUI
PAVE

Финансовые услуги

99.7%

-

Сырьевые материалы

-

19.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

75.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

XLUI
99.7%
PAVE

-

Сырьевые материалы

XLUI

-

PAVE
19.5%

Коммуникационные услуги

XLUI

-

PAVE

-

Потребительский циклический сектор

XLUI

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

XLUI

-

PAVE
0.2%

Энергетика

XLUI

-

PAVE
0.2%

Здравоохранение

XLUI

-

PAVE

-

Промышленность

XLUI

-

PAVE
75.9%

Недвижимость

XLUI

-

PAVE

-

Технологии

XLUI

-

PAVE
1.0%

Коммунальные услуги

XLUI

-

PAVE
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с FUTYXLUI с XLEXLUI с BILTXLUI с JXI
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с GRIDPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

XLUI vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUI c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUIPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.90

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.66

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.12

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.34

—

XLUI vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUI и PAVE

Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUIPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

-44.08%

+38.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.41%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-6.21%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLUI и PAVE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUIPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

19.63%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

21.67%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

24.40%

-13.23%

Сравнение комиссий XLUI и PAVE

XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUI и PAVE

Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.35%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUI and PAVE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

XLUI has the higher dividend yield at 12.35%, compared with 0.76% for PAVE.

XLUI is categorized as Utilities Equities, while PAVE is Industrials Equities. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.47% for PAVE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUI и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор