PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUI с POWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUI с POWR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for POWR.

Доходность

Сравнение доходности XLUI и POWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUI показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у POWR с доходностью 18.53%.

XLUI

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.99%
6 месяцев
3.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POWR

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.93%
С начала года
18.53%
6 месяцев
15.28%
1 год
28.87%
3 года*
12.09%
5 лет*
15.16%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUI и POWR

2026 (YTD)2025
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		4.99%0.51%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		18.53%1.67%

Correlation

The correlation between XLUI and POWR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов XLUI и POWR

Секторы
XLUI
POWR

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

17.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

26.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

52.8%

Финансовые услуги

XLUI
100.0%
POWR

-

Сырьевые материалы

XLUI

-

POWR
1.0%

Коммуникационные услуги

XLUI

-

POWR

-

Потребительский циклический сектор

XLUI

-

POWR

-

Потребительский защитный сектор

XLUI

-

POWR

-

Энергетика

XLUI

-

POWR
17.3%

Здравоохранение

XLUI

-

POWR

-

Промышленность

XLUI

-

POWR
26.6%

Недвижимость

XLUI

-

POWR

-

Технологии

XLUI

-

POWR
2.9%

Коммунальные услуги

XLUI

-

POWR
52.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с XLEXLUI с JXIXLUI с BILT
Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с VPUPOWR с ZAPPOWR с SOXX

Доходность на риск

XLUI vs. POWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUI
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUI c POWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLUI vs. POWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUIPOWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.19

+0.41

Просадки

Сравнение просадок XLUI и POWR

Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и POWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUIPOWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

-65.98%

+59.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-1.45%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-18.15%

+16.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLUI и POWR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUIPOWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

16.65%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

23.08%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

25.62%

-14.50%

Сравнение комиссий XLUI и POWR

XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии POWR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUI и POWR

Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности POWR в 6.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		6.67%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.81%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUI and POWR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for POWR.

XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 6.67% for POWR.

They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.40% for POWR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUI и POWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор