PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLUI с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUI с XLE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. XLUI is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past year, XLUI returned 5.95% vs 38.22% for XLE. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности XLUI и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUI показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.95%.

XLUI

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
4.95%
С начала года
6.25%
1 год
5.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.43%

XLE

1 день
-2.07%
1 месяц
7.87%
6 месяцев
9.98%
С начала года
29.95%
1 год
38.22%
3 года*
13.23%
5 лет*
22.66%
10 лет*
9.80%
Всё время*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF
$1.81B$1.78B$1.93B

XLUI

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF
$900.10K$759.88K$675.34K

Сравнение доходности по годам XLUI и XLE

2026 (YTD)2025
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.25%0.27%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.95%2.25%

Correlation

The correlation between XLUI and XLE is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.09

Сравнение распределения секторов XLUI и XLE

Секторы
XLUI
XLE

Финансовые услуги

100.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLUI
100.4%
XLE

-

Сырьевые материалы

XLUI

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

XLUI

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

XLUI

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

XLUI

-

XLE

-

Энергетика

XLUI

-

XLE
100.0%

Здравоохранение

XLUI

-

XLE

-

Промышленность

XLUI

-

XLE

-

Недвижимость

XLUI

-

XLE

-

Технологии

XLUI

-

XLE

-

Коммунальные услуги

XLUI

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с JXIXLUI с BILTXLUI с FUTY
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

XLUI vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLUI
Ранг доходности на риск XLUI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLUI c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUIXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.82

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.38

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.56

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

6.80

-4.47

XLUI vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUI на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUI и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUI и XLE

Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUIXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

-71.26%

+65.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-14.98%

+8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-7.73%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-17.93%

+16.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

5.64%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUI и XLE

Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) составляет 3.49%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что XLUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUIXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

6.16%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

16.48%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

21.12%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

25.76%

-14.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

29.58%

-18.26%

Сравнение комиссий XLUI и XLE

XLUI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUI и XLE

Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности XLE в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.65%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.96%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUI and XLE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (6.16%) compared to XLUI (3.49%). In terms of maximum drawdown, XLUI dropped -6.01% vs XLE's -71.26%.

On 1-year performance, XLE leads with 38.22% vs 5.95% for XLUI. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLUI has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLE has performed better with a 38.22% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLUI.

XLUI has the higher dividend yield at 14.96%, compared with 2.65% for XLE.

XLUI is categorized as Utilities Equities, while XLE is Energy Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUI и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор