PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с VOE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 9.20%/yr vs 10.92%/yr for VOE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLU charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности XLU и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям VOE по среднегодовой доходности: 9.20% против 10.92% соответственно.

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
11.85%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%

VOE

1 день
1.10%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.81%
6 месяцев
11.83%
1 год
24.24%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		12.81%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between XLU and VOE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.53

The correlation between XLU and VOE shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLU и VOE

Секторы
XLU
VOE

Коммунальные услуги

100.0%
12.1%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Энергетика

-

12.8%

Финансовые услуги

-

16.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

14.0%

Недвижимость

-

6.0%

Технологии

-

10.9%

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
VOE
12.1%

Сырьевые материалы

XLU

-

VOE
5.8%

Коммуникационные услуги

XLU

-

VOE
2.2%

Потребительский циклический сектор

XLU

-

VOE
5.7%

Потребительский защитный сектор

XLU

-

VOE
7.9%

Энергетика

XLU

-

VOE
12.8%

Финансовые услуги

XLU

-

VOE
16.5%

Здравоохранение

XLU

-

VOE
6.3%

Промышленность

XLU

-

VOE
14.0%

Недвижимость

XLU

-

VOE
6.0%

Технологии

XLU

-

VOE
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

XLU vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.10

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.01

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

3.52

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

13.34

-10.54

XLU vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и VOE

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-61.50%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-6.93%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-18.45%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-19.70%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-43.18%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

0.00%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-8.34%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

1.83%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и VOE

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

3.19%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

8.30%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

11.63%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.06%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

18.83%

+0.44%

Сравнение комиссий XLU и VOE

XLU берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и VOE

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VOE в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and VOE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.59%) compared to VOE (3.19%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.92% vs 9.20% for XLU. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.92% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for XLU.

XLU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.84% for VOE.

XLU is categorized as Utilities Equities, while VOE is Mid Cap Value Equities. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор