PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с V

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLU returned 9.20%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLU и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям V по среднегодовой доходности: 9.20% против 15.98% соответственно.

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.82%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
12.50%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between XLU and V is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.31

Over the past year, the correlation between XLU and V has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

XLU vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-0.56

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-0.68

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.92

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.73

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

-1.57

+4.37

XLU vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и V

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-51.90%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-17.18%

+8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-20.38%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-28.60%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-36.36%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-12.96%

+6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-8.26%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

10.73%

-6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и V

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.59% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.57%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

17.57%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

22.35%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

22.82%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

24.45%

-5.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и V

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and V have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.59%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs V's -51.90%.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор