PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с SCHG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 9.20%/yr vs 18.50%/yr for SCHG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности XLU и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.20% против 18.50% соответственно.

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
1.50%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
12.50%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%

SCHG

1 день
0.12%
1 месяц
-2.45%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.96%
1 год
20.32%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
18.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.58%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between XLU and SCHG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.34

Over the past year, the correlation between XLU and SCHG has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLU и SCHG

Секторы
XLU
SCHG

Коммунальные услуги

100.0%
0.4%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

6.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

6.0%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

46.7%

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
SCHG
0.4%

Сырьевые материалы

XLU

-

SCHG
1.3%

Коммуникационные услуги

XLU

-

SCHG
15.3%

Потребительский циклический сектор

XLU

-

SCHG
12.4%

Потребительский защитный сектор

XLU

-

SCHG
1.6%

Энергетика

XLU

-

SCHG
0.7%

Финансовые услуги

XLU

-

SCHG
6.6%

Здравоохранение

XLU

-

SCHG
8.4%

Промышленность

XLU

-

SCHG
6.0%

Недвижимость

XLU

-

SCHG
0.5%

Технологии

XLU

-

SCHG
46.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

XLU vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.18

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.64

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.14

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

3.78

-0.98

XLU vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и SCHG

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-34.59%

-17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-16.41%

+7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-23.39%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-34.59%

+9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-34.59%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-5.33%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-5.20%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.96%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и SCHG

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.14%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

12.30%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

15.95%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

22.33%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

21.58%

-2.31%

Сравнение комиссий XLU и SCHG

XLU берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и SCHG

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and SCHG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.59%) compared to SCHG (5.14%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.50% vs 9.20% for XLU. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.50% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for XLU.

XLU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.38% for SCHG.

XLU is categorized as Utilities Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор