PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с PSCU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLU с PSCU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU).

XLU и PSCU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLU и PSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLU и PSCU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		6.08%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у PSCU с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции PSCU по среднегодовой доходности: 9.79% против 5.39% соответственно.

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%

PSCU

1 день
1.10%
1 месяц
3.75%
С начала года
6.08%
6 месяцев
7.00%
1 год
7.84%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.01%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utilities Select Sector SPDR Fund

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XLIPSCU с XSD

Сравнение комиссий XLU и PSCU

XLU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PSCU в 0.29%.

PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

XLU vs. PSCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c PSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUPSCUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.44

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.75

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.74

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

2.11

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. PSCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа PSCU равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и PSCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUPSCUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.44

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.06

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между XLU и PSCU составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и PSCU

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности PSCU в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		1.05%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%

Просадки

Сравнение просадок XLU и PSCU

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и PSCU.

Загрузка...

Показатели просадок

XLUPSCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-29.97%

-22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-11.27%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-29.97%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-29.97%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-7.78%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-7.72%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.96%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и PSCU

Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) имеют волатильность 5.09% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLUPSCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.19%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

11.40%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

17.90%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

18.33%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

19.45%

-0.24%