PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с PSCU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с PSCU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and PSCU (Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF) are both Utilities Equities funds - XLU tracks the Utilities Select Sector Index while PSCU tracks the S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 9.22%/yr vs 5.97%/yr for PSCU. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLU charges 0.08%/yr vs 0.29%/yr for PSCU.

Доходность

Сравнение доходности XLU и PSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у PSCU с доходностью 14.12%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции PSCU по среднегодовой доходности: 9.22% против 5.97% соответственно.

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%

PSCU

1 день
1.63%
1 месяц
-0.57%
С начала года
14.12%
6 месяцев
14.34%
1 год
21.96%
3 года*
8.32%
5 лет*
1.28%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и PSCU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		14.12%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%

Correlation

The correlation between XLU and PSCU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.55

Over the past year, the correlation between XLU and PSCU has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLU и PSCU

Секторы
XLU
PSCU

Коммунальные услуги

100.0%
31.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

56.7%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
PSCU
31.9%

Сырьевые материалы

XLU

-

PSCU

-

Коммуникационные услуги

XLU

-

PSCU
56.7%

Потребительский циклический сектор

XLU

-

PSCU
4.1%

Потребительский защитный сектор

XLU

-

PSCU

-

Энергетика

XLU

-

PSCU

-

Финансовые услуги

XLU

-

PSCU
0.0%

Здравоохранение

XLU

-

PSCU

-

Промышленность

XLU

-

PSCU
3.6%

Недвижимость

XLU

-

PSCU
2.0%

Технологии

XLU

-

PSCU
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XSDPSCU с XLI

Доходность на риск

XLU vs. PSCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c PSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUPSCUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.40

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.01

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.65

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

6.72

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. PSCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PSCU равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и PSCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUPSCUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.40

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.07

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XLU и PSCU

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и PSCU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUPSCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-29.97%

-22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-8.32%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-23.55%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-29.97%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-29.97%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-1.88%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-7.67%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.28%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и PSCU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) имеют волатильность 5.47% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUPSCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.32%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

11.16%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

15.86%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

18.43%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

19.48%

-0.23%

Сравнение комиссий XLU и PSCU

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSCU в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и PSCU

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности PSCU в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		0.98%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and PSCU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.47%) compared to PSCU (5.32%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs PSCU's -29.97%.

On 10-year performance, XLU leads with 9.22% vs 5.97% for PSCU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PSCU has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 9.22% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for PSCU.

XLU has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.98% for PSCU.

XLU tracks Utilities Select Sector Index, while PSCU tracks S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.29% for PSCU.

PSCU currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и PSCU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор