PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCU с XLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCU с XLI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

PSCU и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCU и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCU и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		6.08%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		6.30%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCU показывает доходность 6.08%, а XLI немного выше – 6.30%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 5.39% против 13.39% соответственно.

PSCU

1 день
1.10%
1 месяц
3.75%
С начала года
6.08%
6 месяцев
7.00%
1 год
7.84%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.01%
10 лет*
5.39%

XLI

1 день
1.67%
1 месяц
-7.83%
С начала года
6.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
26.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XSD
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Сравнение комиссий PSCU и XLI

PSCU берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.

PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

PSCU vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCUXLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.36

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.95

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.17

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

8.46

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCU vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCUXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.36

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.72

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.01

Корреляция

Корреляция между PSCU и XLI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и XLI

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности XLI в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		1.05%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.24%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Просадки

Сравнение просадок PSCU и XLI

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и XLI.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCUXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-62.26%

+32.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-12.50%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-21.64%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-42.33%

+12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-7.83%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-9.24%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.21%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и XLI

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) составляет 5.19%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что PSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCUXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.58%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

11.74%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

19.50%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

17.25%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

19.88%

-0.43%