Сравнение XLU с PEG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности XLU и PEG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLU и PEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 1.97% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у PEG с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции PEG по среднегодовой доходности: 9.79% против 9.24% соответственно.
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
PEG
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLU vs. PEG — Ранг доходности на риск
XLU
PEG
Сравнение XLU c PEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLU | PEG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.04 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.18 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.15 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 0.27 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLU | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.04 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между XLU и PEG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и PEG
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности PEG в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.15% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и PEG
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, примерно равная максимальной просадке PEG в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и PEG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLU | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -54.32% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -12.73% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -27.29% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -40.78% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -9.95% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -11.16% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 7.02% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и PEG
Текущая волатильность для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) составляет 5.09%, в то время как у Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLU | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.62% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 13.24% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 20.12% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 20.30% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 21.89% | -2.68% |