PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с O

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLU returned 9.20%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLU и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.20% против 4.89% соответственно.

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.82%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
12.50%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between XLU and O is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.44

The correlation between XLU and O shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

XLU vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.88

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.26

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

3.12

-0.32

XLU vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и O

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-48.45%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-11.10%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-26.49%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-34.48%

+9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-48.28%

+12.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-5.94%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-9.20%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.58%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и O

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.29%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.98%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

16.21%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

18.92%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

25.64%

-6.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и O

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and O have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.59%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор