PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с KBWB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while KBWB is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 9.20%/yr vs 13.42%/yr for KBWB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.

Доходность

Сравнение доходности XLU и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 9.20% против 13.42% соответственно.

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.82%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
12.50%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%

KBWB

1 день
1.70%
1 месяц
9.79%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.32%
1 год
44.54%
3 года*
33.36%
5 лет*
9.84%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и KBWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		10.56%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Correlation

The correlation between XLU and KBWB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г.

0.23

The correlation between XLU and KBWB shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLU и KBWB

Секторы
XLU
KBWB

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
KBWB

-

Сырьевые материалы

XLU

-

KBWB

-

Коммуникационные услуги

XLU

-

KBWB

-

Потребительский циклический сектор

XLU

-

KBWB

-

Потребительский защитный сектор

XLU

-

KBWB

-

Энергетика

XLU

-

KBWB

-

Финансовые услуги

XLU

-

KBWB
100.0%

Здравоохранение

XLU

-

KBWB

-

Промышленность

XLU

-

KBWB

-

Недвижимость

XLU

-

KBWB

-

Технологии

XLU

-

KBWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST

Доходность на риск

XLU vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.05

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.65

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.55

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

8.02

-5.22

XLU vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и KBWB

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, примерно равная максимальной просадке KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-50.27%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-16.38%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-25.43%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-49.31%

+24.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-50.27%

+14.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

0.00%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-11.72%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

5.20%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и KBWB

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеют волатильность 5.59% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.85%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

15.79%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

20.41%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

26.67%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

29.21%

-9.94%

Сравнение комиссий XLU и KBWB

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и KBWB

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности KBWB в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		1.94%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and KBWB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWB has higher volatility (5.85%) compared to XLU (5.59%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs KBWB's -50.27%.

On 10-year performance, KBWB leads with 13.42% vs 9.20% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWB has performed better with a 13.42% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for KBWB.

XLU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.94% for KBWB.

XLU is categorized as Utilities Equities, while KBWB is Financials Equities. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.35% for KBWB.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор