PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XLU с JPYUSD=X

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, XLU returned 9.20%/yr vs -4.19%/yr for JPYUSD=X. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности XLU и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 9.20% против -4.19% соответственно.

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
1.50%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
12.50%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%

JPYUSD=X

1 день
0.10%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-9.99%
3 года*
-4.30%
5 лет*
-7.22%
10 лет*
-4.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
JPYUSD=X
JPY/USD		-2.12%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Correlation

The correlation between XLU and JPYUSD=X is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

-0.06

The correlation between XLU and JPYUSD=X shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

JPY/USD

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNX

Доходность на риск

XLU vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-1.09

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-1.60

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.82

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.76

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

-1.11

+3.91

XLU vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и JPYUSD=X

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, примерно равная максимальной просадке JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и JPYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-52.96%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-10.68%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-14.63%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-32.59%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-38.21%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-52.47%

+46.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-26.92%

+16.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

6.18%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и JPYUSD=X

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

0.69%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

5.48%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

7.50%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

9.56%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

8.90%

+10.37%

Часто задаваемые вопросы

XLU and JPYUSD=X have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.59%) compared to JPYUSD=X (0.69%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs JPYUSD=X's -52.96%.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор