Сравнение XLU с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
XLU и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLU или JEPI.
Основные характеристики
| XLU | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.48% | 3.25% |
| Дох-ть за 1 год | 2.30% | 9.33% |
| Дох-ть за 3 года | 3.58% | 7.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 1.19 |
| Дневная вол-ть | 17.07% | 7.35% |
| Макс. просадка | -52.27% | -13.71% |
| Current Drawdown | -8.60% | -2.93% |
Корреляция
Корреляция между XLU и JEPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLU и JEPI
С начала года, XLU показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 3.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLU и JEPI
XLU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLU c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и JEPI
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности JEPI в 7.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.22% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.51% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и JEPI
Максимальная просадка XLU за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и JEPI
Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.