PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с GPIQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. XLU is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, XLU returned 11.85% vs 33.15% for GPIQ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности XLU и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.73%.

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
11.85%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%7.71%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between XLU and GPIQ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.11

Сравнение распределения секторов XLU и GPIQ

Секторы
XLU
GPIQ

Коммунальные услуги

100.0%
1.4%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.9%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
GPIQ
1.4%

Сырьевые материалы

XLU

-

GPIQ
1.1%

Коммуникационные услуги

XLU

-

GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

XLU

-

GPIQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

XLU

-

GPIQ
7.7%

Энергетика

XLU

-

GPIQ
0.6%

Финансовые услуги

XLU

-

GPIQ
0.2%

Здравоохранение

XLU

-

GPIQ
4.2%

Промышленность

XLU

-

GPIQ
2.9%

Недвижимость

XLU

-

GPIQ
0.1%

Технологии

XLU

-

GPIQ
53.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

XLU vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.29

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.00

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

3.50

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

14.86

-12.06

XLU vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и GPIQ

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-21.06%

-30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.51%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-2.35%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-2.28%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.24%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и GPIQ

Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.59%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.42%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.92%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

14.53%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.72%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

17.72%

+1.55%

Сравнение комиссий XLU и GPIQ

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и GPIQ

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности GPIQ в 9.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and GPIQ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.42%) compared to XLU (5.59%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs 11.85% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 2.67% for XLU.

XLU is categorized as Utilities Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор