PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с ECLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both Utilities Equities funds. XLU is passively managed, while ECLN is actively managed. Over the past 5 years, XLU returned 9.36%/yr vs 11.98%/yr for ECLN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XLU charges 0.08%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности XLU и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 12.78%.

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%

ECLN

1 день
0.56%
1 месяц
-2.38%
С начала года
12.78%
6 месяцев
10.71%
1 год
21.20%
3 года*
17.36%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%6.42%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.78%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between XLU and ECLN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2019 г.

0.87

The correlation between XLU and ECLN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLU и ECLN

Секторы
XLU
ECLN

Коммунальные услуги

100.0%
76.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

16.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

6.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
ECLN
76.4%

Сырьевые материалы

XLU

-

ECLN

-

Коммуникационные услуги

XLU

-

ECLN

-

Потребительский циклический сектор

XLU

-

ECLN

-

Потребительский защитный сектор

XLU

-

ECLN

-

Энергетика

XLU

-

ECLN
16.3%

Финансовые услуги

XLU

-

ECLN

-

Здравоохранение

XLU

-

ECLN

-

Промышленность

XLU

-

ECLN
6.8%

Недвижимость

XLU

-

ECLN

-

Технологии

XLU

-

ECLN
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с JXIECLN с SPYECLN с UTG

Доходность на риск

XLU vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.04

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.98

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

4.24

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

11.40

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа ECLN равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и ECLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUECLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.04

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.85

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XLU и ECLN

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и ECLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-32.28%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-5.02%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-14.68%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-19.88%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-3.11%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-4.99%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

1.86%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и ECLN

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.91%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

8.12%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

10.52%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

14.22%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

17.41%

+1.84%

Сравнение комиссий XLU и ECLN

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и ECLN

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности ECLN в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.82%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and ECLN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.47%) compared to ECLN (3.91%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs ECLN's -32.28%.

On 5-year performance, ECLN leads with 11.98% vs 9.36% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ECLN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECLN has performed better with a 11.98% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

XLU has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.82% for ECLN.

They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.97% for ECLN.

ECLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор