Сравнение XLU с ECLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN).
XLU и ECLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности XLU и ECLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLU и ECLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 6.42% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 13.79% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 13.79%.
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLU и ECLN
XLU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.
Доходность на риск
XLU vs. ECLN — Ранг доходности на риск
XLU
ECLN
Сравнение XLU c ECLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLU | ECLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.87 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.48 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.89 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 12.20 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLU | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.87 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.89 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между XLU и ECLN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и ECLN
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности ECLN в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и ECLN
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и ECLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLU | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -32.28% | -19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -8.45% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -19.88% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -0.73% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -5.07% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.00% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и ECLN
Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLU | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 2.82% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 7.36% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 12.76% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 14.16% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 17.51% | +1.70% |