PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с AMLP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 9.20%/yr vs 6.92%/yr for AMLP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности XLU и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 9.20% против 6.92% соответственно.

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.82%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
12.50%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%

AMLP

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.35%
1 год
15.02%
3 года*
20.22%
5 лет*
15.26%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
AMLP
Alerian MLP ETF		15.29%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between XLU and AMLP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.25

The correlation between XLU and AMLP shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLU и AMLP

Секторы
XLU
AMLP

Коммунальные услуги

100.0%
2.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
AMLP
2.3%

Сырьевые материалы

XLU

-

AMLP

-

Коммуникационные услуги

XLU

-

AMLP

-

Потребительский циклический сектор

XLU

-

AMLP

-

Потребительский защитный сектор

XLU

-

AMLP

-

Энергетика

XLU

-

AMLP
97.7%

Финансовые услуги

XLU

-

AMLP

-

Здравоохранение

XLU

-

AMLP

-

Промышленность

XLU

-

AMLP

-

Недвижимость

XLU

-

AMLP

-

Технологии

XLU

-

AMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

XLU vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.25

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.79

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.66

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

5.35

-2.55

XLU vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и AMLP

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-77.19%

+25.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-8.94%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-14.27%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-20.92%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-72.62%

+36.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-4.94%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-17.37%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.77%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и AMLP

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.71%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

8.77%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

11.84%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

19.95%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

27.67%

-8.40%

Сравнение комиссий XLU и AMLP

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и AMLP

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности AMLP в 7.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.71%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and AMLP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.59%) compared to AMLP (4.71%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs AMLP's -77.19%.

On 10-year performance, XLU leads with 9.20% vs 6.92% for AMLP. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 9.20% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.71%, compared with 2.67% for XLU.

XLU is categorized as Utilities Equities, while AMLP is MLPs. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and SS&C. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.90% for AMLP.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор