Сравнение XLSR с SPIT
XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLSR charges 0.70%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности XLSR и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSR показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
XLSR
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 3.81%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSR и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 3.98% | 3.86% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between XLSR and SPIT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSR vs. SPIT — Ранг доходности на риск
XLSR
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XLSR c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLSR | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLSR и SPIT
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSR | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -12.49% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -7.05% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -2.56% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSR | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 26.27% | -12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 26.27% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 26.27% | -6.27% |
Сравнение комиссий XLSR и SPIT
XLSR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и SPIT
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.46% | 0.58% | 0.66% | 1.04% | 1.80% | 3.44% | 1.25% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
XLSR and SPIT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLSR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLSR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.46% for XLSR.
They also come from different issuers: State Street and F/m Investments. Their fees differ too: 0.70% for XLSR and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для XLSR и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор