PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLSR с NAVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSR с NAVFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) and NAVFX (Sector Rotation Fund) are both funds - XLSR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by State Street, while NAVFX is a Tactical Allocation fund managed by Nottingham. Over the past 5 years, XLSR returned 9.44%/yr vs 9.75%/yr for NAVFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XLSR charges 0.70%/yr vs 1.97%/yr for NAVFX.

Доходность

Сравнение доходности XLSR и NAVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Sector Rotation Fund (NAVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у NAVFX с доходностью 7.97%.

XLSR

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
3.81%
С начала года
3.98%
1 год
17.88%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

NAVFX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
5.73%
С начала года
7.97%
1 год
15.39%
3 года*
16.59%
5 лет*
9.75%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSR и NAVFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		3.98%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%13.86%
NAVFX
Sector Rotation Fund		7.97%13.35%21.19%24.55%-17.89%15.78%11.54%10.12%

Correlation

The correlation between XLSR and NAVFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г.

0.94

The correlation between XLSR and NAVFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Sector Rotation Fund

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с SPDVXLSR с HYSA
Часто сравнивают с NAVFX:
NAVFX с SCHGNAVFX с SPYNAVFX с PDXNAVFX с GPIFXNAVFX с ABRZXNAVFX с PAUIXNAVFX с COTZX

Доходность на риск

XLSR vs. NAVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NAVFX
Ранг доходности на риск NAVFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAVFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAVFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAVFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAVFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAVFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c NAVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Sector Rotation Fund (NAVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLSRNAVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.25

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.85

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.57

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

7.63

-0.95

XLSR vs. NAVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAVFX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и NAVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLSR и NAVFX

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки NAVFX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и NAVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSRNAVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-30.79%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-10.14%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-20.39%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-24.30%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-0.97%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-4.54%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.08%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и NAVFX

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Sector Rotation Fund (NAVFX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSRNAVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.76%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

11.06%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

12.73%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.56%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

16.57%

+3.43%

Сравнение комиссий XLSR и NAVFX

XLSR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NAVFX в 1.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и NAVFX

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности NAVFX в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAVFX
Sector Rotation Fund		2.05%2.21%7.02%1.66%7.80%5.16%1.16%8.54%10.05%6.08%2.96%3.14%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.46%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLSR and NAVFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLSR has higher volatility (4.33%) compared to NAVFX (3.76%). In terms of maximum drawdown, XLSR dropped -32.94% vs NAVFX's -30.79%.

XLSR currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSR и NAVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор