PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSR с NAVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLSR с NAVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Sector Rotation Fund (NAVFX).

XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. NAVFX управляется Nottingham. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности XLSR и NAVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Sector Rotation Fund (NAVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLSR и NAVFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		-6.42%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%14.13%
NAVFX
Sector Rotation Fund		-3.62%13.35%21.19%24.55%-17.89%15.78%11.54%9.85%

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у NAVFX с доходностью -3.62%.

XLSR

1 день
0.87%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.80%
1 год
14.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

NAVFX

1 день
3.84%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.11%
3 года*
15.49%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Sector Rotation Fund

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с AESRXLSR с VOOXLSR с SPDVXLSR с HYSA
Часто сравнивают с NAVFX:
NAVFX с SCHGNAVFX с SPYNAVFX с ABRZXNAVFX с GPIFXNAVFX с PDXNAVFX с PAUIXNAVFX с COTZX

Сравнение комиссий XLSR и NAVFX

XLSR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NAVFX в 1.97%.

NAVFX
Sector Rotation Fund
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Доходность на риск

XLSR vs. NAVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NAVFX
Ранг доходности на риск NAVFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAVFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAVFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAVFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAVFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAVFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c NAVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Sector Rotation Fund (NAVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLSRNAVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.78

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

5.44

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLSR vs. NAVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAVFX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и NAVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSRNAVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.64

-0.07

Корреляция

Корреляция между XLSR и NAVFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и NAVFX

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности NAVFX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.59%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
NAVFX
Sector Rotation Fund		2.30%2.21%7.02%1.66%7.80%5.16%1.16%8.54%10.05%6.08%2.96%3.14%

Просадки

Сравнение просадок XLSR и NAVFX

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки NAVFX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и NAVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

XLSRNAVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-30.79%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-12.91%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-24.30%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-6.69%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-4.59%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.74%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и NAVFX

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 5.70%, в то время как у Sector Rotation Fund (NAVFX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLSRNAVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

6.72%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.51%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

18.80%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

16.38%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

16.53%

+3.68%