Сравнение NAVFX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sector Rotation Fund (NAVFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
NAVFX управляется Nottingham. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAVFX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между NAVFX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NAVFX и SCHG
Основные характеристики
NAVFX:
0.34
SCHG:
0.55
NAVFX:
0.61
SCHG:
0.92
NAVFX:
1.09
SCHG:
1.13
NAVFX:
0.33
SCHG:
0.58
NAVFX:
1.35
SCHG:
2.06
NAVFX:
5.05%
SCHG:
6.62%
NAVFX:
20.23%
SCHG:
25.04%
NAVFX:
-30.79%
SCHG:
-34.59%
NAVFX:
-11.68%
SCHG:
-13.04%
Доходность по периодам
С начала года, NAVFX показывает доходность -6.61%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции NAVFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.02% против 15.12% соответственно.
NAVFX
-6.61%
-1.75%
-5.01%
6.39%
11.44%
8.02%
SCHG
-9.20%
1.04%
-4.69%
12.11%
18.62%
15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAVFX и SCHG
NAVFX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NAVFX и SCHG
NAVFX
SCHG
Сравнение NAVFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sector Rotation Fund (NAVFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAVFX и SCHG
Дивидендная доходность NAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности SCHG в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVFX Sector Rotation Fund | 6.79% | 6.34% | 1.66% | 7.80% | 5.16% | 1.16% | 8.54% | 10.05% | 6.08% | 2.96% | 3.14% | 18.96% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок NAVFX и SCHG
Максимальная просадка NAVFX за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAVFX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NAVFX и SCHG
Текущая волатильность для Sector Rotation Fund (NAVFX) составляет 14.93%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что NAVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.