Сравнение NAVFX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sector Rotation Fund (NAVFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
NAVFX управляется Nottingham. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NAVFX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAVFX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVFX Sector Rotation Fund | -2.62% | 13.35% | 21.19% | 24.55% | -17.89% | 15.78% | 11.54% | 22.22% | -5.38% | 20.41% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, NAVFX показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции NAVFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.21% против 17.00% соответственно.
NAVFX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.21%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAVFX и SCHG
NAVFX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
NAVFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
NAVFX
SCHG
Сравнение NAVFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sector Rotation Fund (NAVFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAVFX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.72 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 3.47 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAVFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.72 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между NAVFX и SCHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAVFX и SCHG
Дивидендная доходность NAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVFX Sector Rotation Fund | 2.27% | 2.21% | 7.02% | 1.66% | 7.80% | 5.16% | 1.16% | 8.54% | 10.05% | 6.08% | 2.96% | 3.14% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок NAVFX и SCHG
Максимальная просадка NAVFX за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAVFX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAVFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -34.59% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -16.41% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -34.59% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.79% | -34.59% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -12.48% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -5.23% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.90% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAVFX и SCHG
Sector Rotation Fund (NAVFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.81% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAVFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.65% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 12.52% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 22.44% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 22.30% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 21.51% | -4.98% |