PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAVFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAVFX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sector Rotation Fund (NAVFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

NAVFX управляется Nottingham. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NAVFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sector Rotation Fund (NAVFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAVFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAVFX
Sector Rotation Fund		-3.62%13.35%21.19%24.55%-17.89%15.78%11.54%22.22%-5.38%20.41%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NAVFX показывает доходность -3.62%, а SPY немного ниже – -3.65%. За последние 10 лет акции NAVFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.09% против 14.06% соответственно.

NAVFX

1 день
3.84%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.11%
3 года*
15.49%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.09%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sector Rotation Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NAVFX:
NAVFX с SCHGNAVFX с XLSRNAVFX с ABRZXNAVFX с GPIFXNAVFX с PDXNAVFX с PAUIXNAVFX с COTZX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий NAVFX и SPY

NAVFX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

NAVFX
Sector Rotation Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

NAVFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAVFX
Ранг доходности на риск NAVFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAVFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAVFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAVFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAVFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAVFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAVFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sector Rotation Fund (NAVFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAVFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.96

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.49

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.53

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

7.27

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAVFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAVFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAVFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAVFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.96

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.07

Корреляция

Корреляция между NAVFX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAVFX и SPY

Дивидендная доходность NAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAVFX
Sector Rotation Fund		2.30%2.21%7.02%1.66%7.80%5.16%1.16%8.54%10.05%6.08%2.96%3.14%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NAVFX и SPY

Максимальная просадка NAVFX за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAVFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NAVFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-55.19%

+24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-12.05%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-24.50%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.79%

-33.72%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-5.53%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-9.09%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.54%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NAVFX и SPY

Sector Rotation Fund (NAVFX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NAVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAVFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.35%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.50%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

19.06%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

17.06%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

17.92%

-1.39%