Сравнение NAVFX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sector Rotation Fund (NAVFX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
NAVFX управляется Nottingham. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NAVFX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAVFX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVFX Sector Rotation Fund | -3.62% | 13.35% | 21.19% | 24.55% | -17.89% | 15.78% | 11.54% | 22.22% | -5.38% | 20.41% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, NAVFX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции NAVFX превзошли акции COTZX по среднегодовой доходности: 10.09% против 7.08% соответственно.
NAVFX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.09%
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAVFX и COTZX
NAVFX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
NAVFX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
NAVFX
COTZX
Сравнение NAVFX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sector Rotation Fund (NAVFX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAVFX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.49 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.39 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.41 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 12.35 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAVFX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.49 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.96 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между NAVFX и COTZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAVFX и COTZX
Дивидендная доходность NAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности COTZX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVFX Sector Rotation Fund | 2.30% | 2.21% | 7.02% | 1.66% | 7.80% | 5.16% | 1.16% | 8.54% | 10.05% | 6.08% | 2.96% | 3.14% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок NAVFX и COTZX
Максимальная просадка NAVFX за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAVFX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAVFX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -47.48% | +16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -5.40% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -17.80% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.79% | -17.80% | -12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -2.62% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -3.49% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.05% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAVFX и COTZX
Sector Rotation Fund (NAVFX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что NAVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAVFX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 2.55% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 3.61% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 8.58% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 7.30% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 7.36% | +9.17% |