PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAVFX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAVFX с ABRZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sector Rotation Fund (NAVFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).

NAVFX управляется Nottingham. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NAVFX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sector Rotation Fund (NAVFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAVFX и ABRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAVFX
Sector Rotation Fund		-3.62%13.35%21.19%24.55%-17.89%15.78%11.54%22.22%-5.38%20.41%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, NAVFX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции NAVFX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 10.09% против 4.77% соответственно.

NAVFX

1 день
3.84%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.11%
3 года*
15.49%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.09%

ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sector Rotation Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с NAVFX:
NAVFX с SCHGNAVFX с XLSRNAVFX с SPYNAVFX с GPIFXNAVFX с PDXNAVFX с PAUIXNAVFX с COTZX
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с MOJOXABRZX с TTIFXABRZX с GPIFX

Сравнение комиссий NAVFX и ABRZX

NAVFX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.

NAVFX
Sector Rotation Fund
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Доходность на риск

NAVFX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAVFX
Ранг доходности на риск NAVFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAVFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAVFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAVFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAVFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAVFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAVFX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sector Rotation Fund (NAVFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAVFXABRZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.17

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.80

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.81

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

11.25

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAVFX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAVFX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ABRZX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAVFX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAVFXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.17

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.05

Корреляция

Корреляция между NAVFX и ABRZX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAVFX и ABRZX

Дивидендная доходность NAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности ABRZX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAVFX
Sector Rotation Fund		2.30%2.21%7.02%1.66%7.80%5.16%1.16%8.54%10.05%6.08%2.96%3.14%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%

Просадки

Сравнение просадок NAVFX и ABRZX

Максимальная просадка NAVFX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAVFX и ABRZX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAVFXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-26.62%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-6.90%

-6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-19.33%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.79%

-26.62%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-1.50%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-4.79%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.72%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NAVFX и ABRZX

Sector Rotation Fund (NAVFX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что NAVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAVFXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.07%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

7.59%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

9.37%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

12.17%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

10.88%

+5.65%