- ISIN
- US85520V7313
- CUSIP
- 85520V731
- Эмитент
- Nottingham
- Дата выпуска
- 30 дек. 2009 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NAVFX
Sector Rotation Fund (NAVFX) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции NAVFX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NAVFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,620.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sector Rotation Fund (NAVFX) показал доход в 8.69% с начала года и 20.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NAVFX составила 11.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Sector Rotation Fund
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NAVFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2009 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NAVFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 дек. 2009 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.34% | 0.54% | -6.33% | 8.50% | 4.16% | -0.20% | 8.69% | ||||||
| 2025 | 4.94% | -2.47% | -6.88% | -1.17% | 7.34% | 4.28% | 1.46% | 2.02% | 2.15% | 0.50% | 0.39% | 0.78% | 13.35% |
| 2024 | 0.35% | 5.66% | 2.71% | -4.44% | 4.85% | 1.86% | 2.02% | 1.61% | 2.62% | -1.01% | 6.65% | -2.90% | 21.19% |
| 2023 | 6.70% | -2.25% | 2.63% | 0.24% | 0.48% | 6.53% | 2.84% | -2.03% | -4.15% | -2.79% | 8.44% | 6.54% | 24.55% |
| 2022 | -5.50% | -2.01% | 3.32% | -7.73% | -1.85% | -6.87% | 7.87% | -3.46% | -7.55% | 6.91% | 5.20% | -6.02% | -17.89% |
| 2021 | -0.07% | 2.60% | 3.65% | 3.66% | -0.26% | 0.98% | 1.23% | 1.80% | -3.78% | 4.85% | -1.50% | 1.91% | 15.78% |
Метрики бенчмарка
Sector Rotation Fund has an annualized alpha of 0.84%, beta of 0.84, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2009.
- This fund participated in 83.69% of S&P 500 Index downside but only 82.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.84%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 82.45%
- Участие в снижении
- 83.69%
Комиссия
Комиссия NAVFX составляет 1.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NAVFX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sector Rotation Fund (NAVFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NAVFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.93 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 13.52 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sector Rotation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $1.14 | $0.24 | $0.91 | $0.79 | $0.16 | $1.08 | $1.12 | $0.79 | $0.34 | $0.36 |
Дивидендный доход | 2.04% | 2.21% | 7.02% | 1.66% | 7.80% | 5.16% | 1.16% | 8.54% | 10.05% | 6.08% | 2.96% | 3.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sector Rotation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sector Rotation Fund показал максимальную просадку в 30.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Sector Rotation Fund составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.79%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.30%окт. 2022 г. | 11mo 10d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.39%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 25d | 4mo 13dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.12%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 10mo 26d | 1y 1moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.99%февр. 2016 г. | 6mo 29d | 11mo 19d | 1y 6moиюль 2015 г. - янв. 2017 г. |
Показатели просадок
| NAVFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -56.78% | +25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -9.10% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.39% | -18.90% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -25.43% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.79% | -33.92% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.74% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -10.72% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.97% | +0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NAVFX
Добавьте Sector Rotation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NAVFX