PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sector Rotation Fund (NAVFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Sector Rotation Fund (NAVFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US85520V7313

CUSIP

85520V731

Эмитент

Nottingham

Дата выпуска

30 дек. 2009 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия NAVFX составляет 1.97%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sector Rotation Fund

Популярные сравнения:
NAVFX с SCHG NAVFX с XLSR NAVFX с SPY
Популярные сравнения:
NAVFX с SCHG NAVFX с XLSR NAVFX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Sector Rotation Fund (NAVFX) показал доход в 1.11% с начала года и 11.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NAVFX составила 8.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NAVFX

С начала года

1.11%

1 месяц

6.58%

6 месяцев

-2.47%

1 год

11.56%

3 года

12.84%

5 лет

11.64%

10 лет

8.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NAVFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.94%-2.47%-6.88%-1.17%7.34%1.11%
20240.35%5.66%2.71%-4.44%4.85%1.86%2.02%1.61%2.62%-1.01%6.65%-3.54%20.39%
20236.70%-2.25%2.63%0.24%0.48%6.53%2.84%-2.03%-4.15%-2.79%8.44%6.54%24.55%
2022-5.50%-2.01%3.32%-7.73%-1.85%-6.87%7.87%-3.46%-7.55%6.91%5.20%-6.02%-17.89%
2021-0.07%2.59%3.65%3.66%-0.26%0.98%1.23%1.80%-3.78%4.85%-1.50%1.90%15.78%
20200.71%-7.81%-14.71%10.83%5.61%1.97%4.71%6.98%-3.45%-2.02%6.90%4.17%11.54%
20196.70%2.60%0.49%3.49%-5.49%6.06%1.41%-0.77%0.70%0.93%2.60%2.06%22.22%
20188.08%-3.85%-2.52%-0.15%2.66%0.81%3.09%3.99%0.07%-8.98%2.18%-9.43%-5.38%
20171.57%4.04%-0.50%1.25%1.15%0.08%2.84%0.79%1.64%2.93%2.32%0.69%20.41%
2016-6.00%-1.97%4.50%1.74%1.17%-0.09%3.30%0.09%0.09%-3.36%3.30%1.60%3.93%
2015-0.70%3.80%-0.25%-0.68%3.44%-0.75%2.18%-5.49%-3.64%6.30%0.25%-1.37%2.52%
2014-0.08%4.42%-0.47%-0.24%1.74%2.32%-2.42%2.95%-1.58%3.29%2.60%-1.59%11.19%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NAVFX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NAVFX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAVFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAVFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAVFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAVFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAVFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sector Rotation Fund (NAVFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sector Rotation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.60
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sector Rotation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.14$1.14$0.24$0.91$0.79$0.16$1.08$1.13$1.23$0.34$0.36$2.16

Дивидендный доход

6.95%7.02%1.66%7.79%5.16%1.15%8.54%10.05%9.49%2.96%3.13%18.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sector Rotation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.14
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2014$2.16$2.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sector Rotation Fund показал максимальную просадку в 30.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Sector Rotation Fund составляет 4.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.79%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-24.3%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.29619 дек. 2023 г.532
-20.39%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-20.12%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.22615 нояб. 2019 г.291
-16.99%17 июл. 2015 г.14511 февр. 2016 г.24025 янв. 2017 г.385
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...