График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sector Rotation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sector Rotation Fund (NAVFX) показал доход в -7.19% с начала года и 10.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NAVFX составила 9.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Sector Rotation Fund
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- -7.19%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2009 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NAVFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 дек. 2009 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.34% | 0.54% | -9.80% | -7.19% | |||||||||
| 2025 | 4.94% | -2.47% | -6.88% | -1.17% | 7.34% | 4.28% | 1.46% | 2.02% | 2.15% | 0.50% | 0.39% | 0.78% | 13.35% |
| 2024 | 0.35% | 5.66% | 2.71% | -4.44% | 4.85% | 1.86% | 2.02% | 1.61% | 2.62% | -1.01% | 6.65% | -2.90% | 21.19% |
| 2023 | 6.70% | -2.25% | 2.63% | 0.24% | 0.48% | 6.53% | 2.84% | -2.03% | -4.15% | -2.79% | 8.44% | 6.54% | 24.55% |
| 2022 | -5.50% | -2.01% | 3.32% | -7.73% | -1.85% | -6.87% | 7.87% | -3.46% | -7.55% | 6.91% | 5.20% | -6.02% | -17.89% |
| 2021 | -0.07% | 2.60% | 3.65% | 3.66% | -0.26% | 0.98% | 1.23% | 1.80% | -3.78% | 4.85% | -1.50% | 1.91% | 15.78% |
Метрики бенчмарка
Sector Rotation Fund: годовая альфа составляет 0.84%, бета — 0.84, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 31.12.2009.
- Этот фонд участвовал в 84.25% снижения S&P 500 Index, но только в 82.76% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 0.84%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 82.76%
- Участие в снижении
- 84.25%
Комиссия
Комиссия NAVFX составляет 1.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NAVFX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sector Rotation Fund (NAVFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NAVFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.90 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.39 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.40 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 6.61 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NAVFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sector Rotation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $1.14 | $0.24 | $0.91 | $0.79 | $0.16 | $1.08 | $1.12 | $0.79 | $0.34 | $0.36 |
Дивидендный доход | 2.38% | 2.21% | 7.02% | 1.66% | 7.80% | 5.16% | 1.16% | 8.54% | 10.05% | 6.08% | 2.96% | 3.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sector Rotation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sector Rotation Fund показал максимальную просадку в 30.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Sector Rotation Fund составляет 10.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.79% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -24.3% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 532 |
| -20.39% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 58 | 2 июл. 2025 г. | 93 |
| -20.12% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 226 | 15 нояб. 2019 г. | 291 |
| -16.99% | 17 июл. 2015 г. | 145 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 385 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...