PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSR с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSR с NACP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XLSR is actively managed, while NACP is passively managed. Over the past 5 years, XLSR returned 10.06%/yr vs 15.98%/yr for NACP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XLSR charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности XLSR и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.18%.

XLSR

1 день
-0.45%
1 месяц
5.12%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.83%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

NACP

1 день
-0.13%
1 месяц
9.92%
С начала года
22.18%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.81%
3 года*
27.18%
5 лет*
15.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSR и NACP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		6.52%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%14.13%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.18%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%13.41%

Correlation

The correlation between XLSR and NACP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г.

0.91

The correlation between XLSR and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLSR и NACP

Секторы
XLSR
NACP

Технологии

33.5%
35.8%

Здравоохранение

21.9%
9.2%

Коммуникационные услуги

16.4%
9.8%

Промышленность

13.8%
8.7%

Энергетика

8.1%
5.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.6%

Финансовые услуги

0.7%
10.6%

Потребительский циклический сектор

0.4%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

XLSR
33.5%
NACP
35.8%

Здравоохранение

XLSR
21.9%
NACP
9.2%

Коммуникационные услуги

XLSR
16.4%
NACP
9.8%

Промышленность

XLSR
13.8%
NACP
8.7%

Энергетика

XLSR
8.1%
NACP
5.0%

Потребительский защитный сектор

XLSR
5.1%
NACP
3.6%

Финансовые услуги

XLSR
0.7%
NACP
10.6%

Потребительский циклический сектор

XLSR
0.4%
NACP
11.1%

Сырьевые материалы

XLSR

-

NACP
1.5%

Недвижимость

XLSR

-

NACP
1.3%

Коммунальные услуги

XLSR

-

NACP
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с SPDVXLSR с HYSA
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

XLSR vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLSRNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.14

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
4.17

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

4.56

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

20.04

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLSR vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSRNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.14

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.92

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.93

-0.27

Просадки

Сравнение просадок XLSR и NACP

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSRNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-30.96%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-9.65%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-19.66%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-27.89%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.13%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-5.75%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.19%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и NACP

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 2.97%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSRNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.44%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

11.13%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

14.02%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

17.47%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

18.70%

+1.34%

Сравнение комиссий XLSR и NACP

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и NACP

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.52%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLSR and NACP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (4.44%) compared to XLSR (2.97%). In terms of maximum drawdown, XLSR dropped -32.94% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.98% vs 10.06% for XLSR. On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XLSR has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.98% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for XLSR.

NACP has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.52% for XLSR.

They also come from different issuers: State Street and Impact Shares. Their fees differ too: 0.70% for XLSR and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSR и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор