PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSR с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLSR с IQM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

XLSR и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XLSR и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLSR и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		-7.22%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%28.96%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		1.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 1.18%.

XLSR

1 день
3.23%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-2.89%
1 год
14.41%
3 года*
13.74%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

IQM

1 день
6.12%
1 месяц
-5.61%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.33%
1 год
55.72%
3 года*
26.13%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с AESRXLSR с VOOXLSR с SPDVXLSR с HYSA
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий XLSR и IQM

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

XLSR vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLSRIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.68

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.29

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

3.72

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

11.65

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLSR vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSRIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.68

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.77

-0.21

Корреляция

Корреляция между XLSR и IQM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и IQM

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.60%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLSR и IQM

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

XLSRIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-44.91%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-14.71%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-44.91%

+21.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-8.68%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-12.55%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.70%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и IQM

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 5.63%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLSRIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

12.90%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

23.48%

-13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

33.37%

-14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

28.67%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

30.73%

-10.52%