PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSR с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSR с IQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, XLSR returned 10.06%/yr vs 22.22%/yr for IQM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XLSR charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности XLSR и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 40.18%.

XLSR

1 день
-0.45%
1 месяц
5.12%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.83%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSR и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		6.52%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%28.96%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Correlation

The correlation between XLSR and IQM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.82

The correlation between XLSR and IQM shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLSR и IQM

Секторы
XLSR
IQM

Технологии

33.5%
65.9%

Здравоохранение

21.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

16.4%
2.1%

Промышленность

13.8%
19.9%

Энергетика

8.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Финансовые услуги

0.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.4%
4.1%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

XLSR
33.5%
IQM
65.9%

Здравоохранение

XLSR
21.9%
IQM
1.1%

Коммуникационные услуги

XLSR
16.4%
IQM
2.1%

Промышленность

XLSR
13.8%
IQM
19.9%

Энергетика

XLSR
8.1%
IQM
2.7%

Потребительский защитный сектор

XLSR
5.1%
IQM

-

Финансовые услуги

XLSR
0.7%
IQM

-

Потребительский циклический сектор

XLSR
0.4%
IQM
4.1%

Сырьевые материалы

XLSR

-

IQM

-

Недвижимость

XLSR

-

IQM

-

Коммунальные услуги

XLSR

-

IQM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с SPDVXLSR с HYSA
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

XLSR vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLSRIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.67

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.11

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

5.13

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

16.79

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLSR vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSRIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.67

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.96

-0.30

Просадки

Сравнение просадок XLSR и IQM

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSRIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-44.91%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-14.71%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-30.42%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-44.91%

+21.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.37%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-12.25%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

4.49%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и IQM

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 2.97%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSRIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

9.20%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

22.92%

-13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

28.27%

-16.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

28.91%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

30.72%

-10.68%

Сравнение комиссий XLSR и IQM

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и IQM

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.52%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%

Часто задаваемые вопросы

XLSR and IQM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.20%) compared to XLSR (2.97%). In terms of maximum drawdown, XLSR dropped -32.94% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 22.22% vs 10.06% for XLSR. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XLSR has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 22.22% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for XLSR.

XLSR has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.70% for XLSR and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSR и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор