Сравнение XLSR с INRO

С начала года, XLSR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у INRO с доходностью -3.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии INRO в 0.42%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INRO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и INRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XLSR и INRO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности INRO в 0.76%

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки INRO в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и INRO.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) имеют волатильность 5.70% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.