PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSR с INRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSR с INRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) and INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF) are both exchange-traded funds - XLSR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by State Street, while INRO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, XLSR returned 25.83% vs 31.46% for INRO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XLSR charges 0.70%/yr vs 0.42%/yr for INRO.

Доходность

Сравнение доходности XLSR и INRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у INRO с доходностью 13.22%.

XLSR

1 день
-0.45%
1 месяц
5.12%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.83%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

INRO

1 день
-0.65%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.22%
6 месяцев
13.14%
1 год
31.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSR и INRO

2026 (YTD)20252024
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		6.52%17.34%7.74%
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		13.22%16.67%10.88%

Correlation

The correlation between XLSR and INRO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г.

0.96

The correlation between XLSR and INRO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLSR и INRO

Секторы
XLSR
INRO

Технологии

33.5%
38.4%

Здравоохранение

21.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

16.4%
10.4%

Промышленность

13.8%
9.7%

Энергетика

8.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.4%

Финансовые услуги

0.7%
10.1%

Потребительский циклический сектор

0.4%
11.3%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

XLSR
33.5%
INRO
38.4%

Здравоохранение

XLSR
21.9%
INRO
7.9%

Коммуникационные услуги

XLSR
16.4%
INRO
10.4%

Промышленность

XLSR
13.8%
INRO
9.7%

Энергетика

XLSR
8.1%
INRO
3.7%

Потребительский защитный сектор

XLSR
5.1%
INRO
6.4%

Финансовые услуги

XLSR
0.7%
INRO
10.1%

Потребительский циклический сектор

XLSR
0.4%
INRO
11.3%

Сырьевые материалы

XLSR

-

INRO
1.5%

Недвижимость

XLSR

-

INRO
0.6%

Коммунальные услуги

XLSR

-

INRO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с SPDVXLSR с HYSA
Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с JHEQXINRO с QQQINRO с QLTYINRO с VOOINRO с SPY

Доходность на риск

XLSR vs. INRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c INRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLSRINRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.47

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.36

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.38

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

15.71

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLSR vs. INRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INRO равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и INRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSRINROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.47

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.13

-0.46

Просадки

Сравнение просадок XLSR и INRO

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки INRO в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и INRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSRINROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-20.02%

-12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-9.36%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.65%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-2.61%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.01%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и INRO

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 2.97%, в то время как у Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSRINROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.69%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.95%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

12.83%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

17.10%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

17.10%

+2.94%

Сравнение комиссий XLSR и INRO

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии INRO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и INRO

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности INRO в 0.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.65%0.68%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.52%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XLSR and INRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INRO has higher volatility (3.69%) compared to XLSR (2.97%). In terms of maximum drawdown, XLSR dropped -32.94% vs INRO's -20.02%.

On 1-year performance, INRO leads with 31.46% vs 25.83% for XLSR. On fees, INRO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, XLSR has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INRO has performed better with a 31.46% return vs 25.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INRO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.70% for XLSR.

INRO has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.52% for XLSR.

XLSR is categorized as Large Cap Growth Equities, while INRO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and BlackRock. Their fees differ too: 0.70% for XLSR and 0.42% for INRO.

INRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSR и INRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор