Сравнение XLSR с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
XLSR и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности XLSR и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLSR и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | -7.22% | 22.06% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 8.17% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, XLSR показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 8.17%.
XLSR
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и FMTM
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
XLSR vs. FMTM — Ранг доходности на риск
XLSR
FMTM
Сравнение XLSR c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLSR | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.58 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.09 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.15 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 11.97 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSR | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.58 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.61 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между XLSR и FMTM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и FMTM
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.60% | 0.58% | 0.66% | 1.04% | 1.80% | 3.44% | 1.25% | 0.94% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и FMTM
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLSR | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -12.12% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -12.12% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -7.90% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -1.88% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.19% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и FMTM
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 5.63%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLSR | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 11.09% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 19.22% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 23.34% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 23.18% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 23.18% | -2.97% |