Сравнение XLSR с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
XLSR и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности XLSR и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLSR и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | -6.42% | 17.34% | 17.60% | 18.95% | -15.70% | 20.47% | 20.23% | 14.13% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 20.69% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, XLSR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью -4.04%.
XLSR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и BBUS
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Доходность на риск
XLSR vs. BBUS — Ранг доходности на риск
XLSR
BBUS
Сравнение XLSR c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLSR | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.50 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.51 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 7.01 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSR | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.67 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между XLSR и BBUS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и BBUS
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности BBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.59% | 0.58% | 0.66% | 1.04% | 1.80% | 3.44% | 1.25% | 0.94% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и BBUS
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLSR | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -35.35% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -12.12% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -25.46% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -5.86% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -5.57% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.61% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и BBUS
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLSR | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.39% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 9.54% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 18.33% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.04% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 19.75% | +0.46% |