Сравнение XLP с XTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL).
XLP и XTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLP и XTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLP и XTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 5.46% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 24.90% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -6.60% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, XLP показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 24.90%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям XTL по среднегодовой доходности: 7.10% против 14.13% соответственно.
XLP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 7.10%
XTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 93.29%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLP и XTL
XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XTL в 0.35%.
Доходность на риск
XLP vs. XTL — Ранг доходности на риск
XLP
XTL
Сравнение XLP c XTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLP | XTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 3.05 | -2.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 3.53 | -3.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.48 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 6.35 | -6.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 23.14 | -22.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLP | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 3.05 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между XLP и XTL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и XTL
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности XTL в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.04% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок XLP и XTL
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и XTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLP | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -37.01% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -14.70% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -37.01% | +20.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | -37.01% | +12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -3.38% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -9.86% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 4.03% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и XTL
Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 3.86%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLP | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 11.88% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 23.49% | -14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 30.73% | -16.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 24.68% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 23.25% | -8.56% |