PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XTL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XTLSPY
Дох-ть с нач. г.-13.17%6.58%
Дох-ть за 1 год-4.01%25.57%
Дох-ть за 3 года-9.34%8.08%
Дох-ть за 5 лет-0.16%13.25%
Дох-ть за 10 лет3.58%12.38%
Коэф-т Шарпа-0.202.13
Дневная вол-ть20.94%11.60%
Макс. просадка-37.01%-55.19%
Current Drawdown-31.79%-3.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между XTL и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XTL и SPY

С начала года, XTL показывает доходность -13.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции XTL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.58% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
59.61%
397.15%
XTL
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Telecom ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий XTL и SPY

XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


XTL
SPDR S&P Telecom ETF
График комиссии XTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XTL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XTL, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XTL, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00-0.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XTL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.500.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XTL, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XTL, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.54
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.55

Сравнение коэффициента Шарпа XTL и SPY

Показатель коэффициента Шарпа XTL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.13. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа XTL и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.20
2.13
XTL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTL и SPY

Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SPY в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XTL
SPDR S&P Telecom ETF
0.94%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%1.03%0.45%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.33%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок XTL и SPY

Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-31.79%
-3.47%
XTL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности XTL и SPY

SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.60%
4.03%
XTL
SPY