Сравнение XTL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XTL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTL или SPY.
Основные характеристики
XTL | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -13.17% | 6.58% |
Дох-ть за 1 год | -4.01% | 25.57% |
Дох-ть за 3 года | -9.34% | 8.08% |
Дох-ть за 5 лет | -0.16% | 13.25% |
Дох-ть за 10 лет | 3.58% | 12.38% |
Коэф-т Шарпа | -0.20 | 2.13 |
Дневная вол-ть | 20.94% | 11.60% |
Макс. просадка | -37.01% | -55.19% |
Current Drawdown | -31.79% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между XTL и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTL и SPY
С начала года, XTL показывает доходность -13.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции XTL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.58% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и SPY
XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и SPY
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SPY в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P Telecom ETF | 0.94% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% | 1.03% | 0.45% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и SPY
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и SPY
SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.