PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с VYMI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.58%/yr vs 11.05%/yr for VYMI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XLP charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности XLP и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 13.31%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.05% соответственно.

XLP

1 день
-0.40%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.66%
6 месяцев
8.80%
1 год
8.50%
3 года*
7.50%
5 лет*
6.92%
10 лет*
7.58%

VYMI

1 день
0.37%
1 месяц
2.99%
С начала года
13.31%
6 месяцев
14.52%
1 год
31.74%
3 года*
21.33%
5 лет*
12.52%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		10.66%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		13.31%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between XLP and VYMI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.44

The correlation between XLP and VYMI shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLP и VYMI

Секторы
XLP
VYMI

Потребительский защитный сектор

99.0%
7.0%

Потребительский циклический сектор

1.0%
6.5%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Энергетика

-

9.5%

Финансовые услуги

-

41.9%

Здравоохранение

-

6.6%

Промышленность

-

6.6%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
VYMI
7.0%

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
VYMI
6.5%

Сырьевые материалы

XLP

-

VYMI
6.8%

Коммуникационные услуги

XLP

-

VYMI
4.0%

Энергетика

XLP

-

VYMI
9.5%

Финансовые услуги

XLP

-

VYMI
41.9%

Здравоохранение

XLP

-

VYMI
6.6%

Промышленность

XLP

-

VYMI
6.6%

Недвижимость

XLP

-

VYMI
1.3%

Технологии

XLP

-

VYMI
4.3%

Коммунальные услуги

XLP

-

VYMI
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

XLP vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.40

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.27

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

3.15

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

12.32

-10.62

XLP vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и VYMI

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-40.00%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.14%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-12.84%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-24.05%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-40.00%

+15.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

0.00%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-6.29%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

2.58%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и VYMI

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 4.55% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.41%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

11.14%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

13.29%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

14.91%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

16.85%

-2.10%

Сравнение комиссий XLP и VYMI

XLP берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и VYMI

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VYMI в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.38%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.54%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and VYMI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (4.55%) compared to VYMI (4.41%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VYMI leads with 11.05% vs 7.58% for XLP. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 11.05% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for XLP.

VYMI has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.54% for XLP.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while VYMI is Dividend. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор