PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с VUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.58%/yr vs 18.30%/yr for VUG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLP charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности XLP и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 7.58% против 18.30% соответственно.

XLP

1 день
-0.40%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.66%
6 месяцев
8.80%
1 год
8.50%
3 года*
7.50%
5 лет*
6.92%
10 лет*
7.58%

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		10.66%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between XLP and VUG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.56

The correlation between XLP and VUG shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLP и VUG

Секторы
XLP
VUG

Потребительский защитный сектор

99.0%
1.5%

Потребительский циклический сектор

1.0%
12.2%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

17.3%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

4.3%

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

53.5%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
VUG
1.5%

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
VUG
12.2%

Сырьевые материалы

XLP

-

VUG
0.6%

Коммуникационные услуги

XLP

-

VUG
17.3%

Энергетика

XLP

-

VUG
0.4%

Финансовые услуги

XLP

-

VUG
4.3%

Здравоохранение

XLP

-

VUG
4.6%

Промышленность

XLP

-

VUG
3.6%

Недвижимость

XLP

-

VUG
1.0%

Технологии

XLP

-

VUG
53.5%

Коммунальные услуги

XLP

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

XLP vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.59

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.16

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.60

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

5.50

-3.80

XLP vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и VUG

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-50.68%

+14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-16.53%

+6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-22.85%

+10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-35.61%

+19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-35.61%

+11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-2.90%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-7.09%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

4.79%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и VUG

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 4.55%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

6.32%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

13.28%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

16.65%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

22.34%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

21.51%

-6.76%

Сравнение комиссий XLP и VUG

XLP берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и VUG

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.54%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and VUG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.32%) compared to XLP (4.55%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.30% vs 7.58% for XLP. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.30% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for XLP.

XLP has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.38% for VUG.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор