PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с SHLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, XLP returned 8.50% vs 7.35% for SHLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XLP charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности XLP и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.33%.

XLP

1 день
-0.40%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.66%
6 месяцев
8.80%
1 год
8.50%
3 года*
7.50%
5 лет*
6.92%
10 лет*
7.58%

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и SHLD

2026 (YTD)202520242023
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		10.66%1.52%12.20%1.91%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between XLP and SHLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.13

The correlation between XLP and SHLD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLP и SHLD

Секторы
XLP
SHLD

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

87.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
SHLD

-

Сырьевые материалы

XLP

-

SHLD

-

Коммуникационные услуги

XLP

-

SHLD

-

Энергетика

XLP

-

SHLD

-

Финансовые услуги

XLP

-

SHLD

-

Здравоохранение

XLP

-

SHLD

-

Промышленность

XLP

-

SHLD
87.8%

Недвижимость

XLP

-

SHLD

-

Технологии

XLP

-

SHLD
12.2%

Коммунальные услуги

XLP

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

XLP vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.30

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.61

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

0.37

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

0.90

+0.80

XLP vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и SHLD

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-20.10%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-20.10%

+10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-18.89%

+14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-3.37%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

8.21%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и SHLD

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 4.55%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

9.07%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

19.95%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

24.49%

-11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

21.28%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

21.28%

-6.53%

Сравнение комиссий XLP и SHLD

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и SHLD

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.54%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and SHLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.07%) compared to XLP (4.55%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, XLP leads with 8.50% vs 7.35% for SHLD. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLP has performed better with a 8.50% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

XLP has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.56% for SHLD.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.50% for SHLD.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор