PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с SH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.60%/yr vs -12.83%/yr for SH. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. XLP charges 0.08%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности XLP и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 7.60% против -12.83% соответственно.

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
0.99%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
1.30%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.90%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between XLP and SH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.63

Over the past year, the inverse relationship between XLP and SH has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.02, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов XLP и SH

Секторы
XLP
SH

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

75.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
SH

-

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
SH

-

Сырьевые материалы

XLP

-

SH

-

Коммуникационные услуги

XLP

-

SH

-

Энергетика

XLP

-

SH

-

Финансовые услуги

XLP

-

SH
75.1%

Здравоохранение

XLP

-

SH

-

Промышленность

XLP

-

SH

-

Недвижимость

XLP

-

SH

-

Технологии

XLP

-

SH

-

Коммунальные услуги

XLP

-

SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

XLP vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-1.22

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-1.75

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.81

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.82

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

-1.47

+3.00

XLP vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и SH

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-94.66%

+58.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-18.16%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-38.82%

+26.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-44.53%

+28.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-76.12%

+51.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-94.53%

+90.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-67.75%

+60.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

10.13%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и SH

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и ProShares Short S&P500 (SH) имеют волатильность 4.53% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.33%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.59%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

12.28%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

16.91%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

18.04%

-3.29%

Сравнение комиссий XLP и SH

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и SH

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности SH в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and SH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (4.53%) compared to SH (4.33%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs SH's -94.66%.

On 10-year performance, XLP leads with 7.60% vs -12.83% for SH. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLP has performed better with a 7.60% return vs -12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 2.53% for XLP.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while SH is Inverse Equities. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while SH tracks S&P 500 (-100%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.90% for SH.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор