PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с RSPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - XLP tracks the Consumer Staples Select Sector Index while RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.17%/yr vs 4.15%/yr for RSPS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XLP charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for RSPS.

Доходность

Сравнение доходности XLP и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 7.17% против 4.15% соответственно.

XLP

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.40%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.01%
1 год
2.54%
3 года*
6.67%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.17%

RSPS

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.58%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
-0.75%
3 года*
-1.63%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.21%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.57%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Correlation

The correlation between XLP and RSPS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.85

The correlation between XLP and RSPS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLP и RSPS

Секторы
XLP
RSPS

Потребительский защитный сектор

99.0%
96.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
RSPS
96.9%

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
RSPS
3.1%

Сырьевые материалы

XLP

-

RSPS

-

Коммуникационные услуги

XLP

-

RSPS

-

Энергетика

XLP

-

RSPS

-

Финансовые услуги

XLP

-

RSPS
0.0%

Здравоохранение

XLP

-

RSPS

-

Промышленность

XLP

-

RSPS

-

Недвижимость

XLP

-

RSPS

-

Технологии

XLP

-

RSPS

-

Коммунальные услуги

XLP

-

RSPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYI

Доходность на риск

XLP vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPRSPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.06

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
0.02

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.00

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.06

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

-0.12

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPRSPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.00

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.28

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.13

Просадки

Сравнение просадок XLP и RSPS

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и RSPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPRSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-35.93%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-11.72%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-16.53%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-18.61%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-25.42%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-11.32%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-5.05%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

6.16%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и RSPS

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что XLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPRSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.54%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

10.12%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

13.50%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

13.60%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

14.86%

-0.13%

Сравнение комиссий XLP и RSPS

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RSPS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и RSPS

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности RSPS в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XLP and RSPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLP has higher volatility (3.90%) compared to RSPS (3.54%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs RSPS's -35.93%.

On 10-year performance, XLP leads with 7.17% vs 4.15% for RSPS. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLP has performed better with a 7.17% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.65% for XLP.

XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.40% for RSPS.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и RSPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор