PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLP с RSPS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS).

XLP и RSPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLP и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLP и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.40%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 7.17% против 4.26% соответственно.

XLP

1 день
0.12%
1 месяц
-8.41%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.04%
1 год
3.16%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.17%

RSPS

1 день
0.08%
1 месяц
-10.53%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.50%
1 год
-1.52%
3 года*
-2.00%
5 лет*
1.31%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYIRSPS с NVDY

Сравнение комиссий XLP и RSPS

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RSPS в 0.40%.

RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLP vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPRSPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

-0.10

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

-0.04

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.03

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

-0.07

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPRSPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.10

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.10

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.29

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.14

Корреляция

Корреляция между XLP и RSPS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и RSPS

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности RSPS в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.84%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Просадки

Сравнение просадок XLP и RSPS

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и RSPS.

Загрузка...

Показатели просадок

XLPRSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-35.93%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-11.72%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-18.61%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-25.42%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-10.60%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-5.00%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

4.53%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и RSPS

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеют волатильность 3.93% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLPRSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.02%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

10.11%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

14.76%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

13.52%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

14.84%

-0.15%