PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLP с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с RSPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - XLP tracks the Consumer Staples Select Sector Index while RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.27%/yr vs 4.32%/yr for RSPS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XLP charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for RSPS.

Доходность

Сравнение доходности XLP и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 7.27% против 4.32% соответственно.

XLP

1 день
2.80%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
5.49%
С начала года
11.86%
1 год
9.76%
3 года*
7.92%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.27%

RSPS

1 день
2.74%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
2.31%
С начала года
8.72%
1 год
6.57%
3 года*
0.46%
5 лет*
2.03%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.86%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		8.72%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Correlation

The correlation between XLP and RSPS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.85

The correlation between XLP and RSPS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLP и RSPS

Секторы
XLP
RSPS

Потребительский защитный сектор

99.0%
97.1%

Потребительский циклический сектор

1.0%
2.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
RSPS
97.1%

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
RSPS
2.9%

Сырьевые материалы

XLP

-

RSPS

-

Коммуникационные услуги

XLP

-

RSPS

-

Энергетика

XLP

-

RSPS

-

Финансовые услуги

XLP

-

RSPS
0.0%

Здравоохранение

XLP

-

RSPS

-

Промышленность

XLP

-

RSPS

-

Недвижимость

XLP

-

RSPS

-

Технологии

XLP

-

RSPS

-

Коммунальные услуги

XLP

-

RSPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с RSPD

Доходность на риск

XLP vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPRSPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.45

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
0.75

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

0.56

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

0.99

+0.87

XLP vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и RSPS

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и RSPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPRSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-35.93%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-11.72%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-16.53%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-18.61%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-25.42%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-5.08%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-5.06%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

6.66%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и RSPS

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 5.90%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPRSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.28%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

11.45%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

14.60%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

13.87%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

14.96%

-0.14%

Сравнение комиссий XLP и RSPS

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RSPS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и RSPS

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности RSPS в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.56%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XLP and RSPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPS has higher volatility (6.28%) compared to XLP (5.90%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs RSPS's -35.93%.

On 10-year performance, XLP leads with 7.27% vs 4.32% for RSPS. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLP has performed better with a 7.27% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

RSPS has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.56% for XLP.

XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.40% for RSPS.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и RSPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор