- ISIN
- US46137V3731
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Consumer Staples Equities, S&P 500, Equal Weight
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $256M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 82K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.53M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции RSPS — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RSPS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,127.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) показал доход в 8.76% с начала года и 5.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RSPS составила 4.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- -2.42%
- С начала года
- 8.76%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 0.17%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 4.51%
- Всё время*
- 8.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RSPS по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RSPS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.01% | 6.95% | -10.53% | 1.08% | -0.23% | 1.59% | 3.02% | 0.63% | 8.76% | ||||
| 2025 | -1.60% | 3.52% | 1.19% | -1.30% | 0.23% | -1.09% | 0.58% | 1.25% | -3.59% | -2.28% | 3.92% | -1.44% | -0.88% |
| 2024 | -0.92% | 1.96% | 4.46% | -2.71% | -1.06% | -2.76% | 1.93% | 3.03% | 1.37% | -4.51% | 2.91% | -4.66% | -1.47% |
| 2023 | -0.61% | -1.76% | 2.96% | 3.30% | -5.92% | 1.63% | 1.83% | -5.26% | -6.33% | -3.30% | 4.85% | 3.99% | -5.39% |
| 2022 | -0.70% | -0.55% | 1.39% | 3.08% | -2.60% | -1.74% | 3.43% | -1.83% | -8.06% | 9.40% | 4.77% | -2.65% | 2.88% |
| 2021 | -2.25% | -0.62% | 7.97% | 2.13% | 2.11% | -1.78% | -0.94% | 0.78% | -3.65% | 1.13% | -0.80% | 10.64% | 14.68% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF has an annualized alpha of 4.06%, beta of 0.49, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2006.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (63.51%) than losses (60.39%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.43 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.06%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 63.51%
- Участие в снижении
- 60.39%
Комиссия
Комиссия RSPS составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RSPS имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.50 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 10.58 | -9.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.82 | $0.86 | $0.87 | $0.79 | $0.70 | $0.65 | $0.62 | $0.57 | $0.51 | $0.42 | $0.41 |
Дивидендный доход | 2.86% | 2.82% | 2.86% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 2.43% | 1.90% | 1.76% | 1.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF показал максимальную просадку в 35.93%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF составляет 5.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.93%март 2009 г. | 1y 2mo | 11mo 20d | 2y 2moдек. 2007 г. - февр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-25.42%март 2020 г. | 1mo 4d | 4mo 27d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.61%окт. 2023 г. | 5mo 13d | 2y 4mo | 2y 9moмай 2023 г. - февр. 2026 г. | — |
-16.42%дек. 2018 г. | 10mo 28d | 4mo 3d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-13.94%авг. 2011 г. | 2mo 22d | 6mo 3d | 8mo 25dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| RSPS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.93% | -56.78% | +20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -9.10% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -18.90% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -25.43% | +6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -33.92% | +8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -0.17% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -10.69% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 2.14% | +4.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RSPS
Добавьте Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RSPS