Сравнение RSPS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
RSPS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPS и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPS и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 1.74% | -0.88% | -1.47% | -5.39% | 2.88% | 14.68% | 6.19% | 28.17% | -10.86% | 14.20% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPS показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.20% против 18.99% соответственно.
RSPS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- -2.21%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 4.20%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPS и QQQ
RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
RSPS vs. QQQ — Ранг доходности на риск
RSPS
QQQ
Сравнение RSPS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPS | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 1.07 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.66 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.00 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 7.32 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.07 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.59 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.86 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.38 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между RSPS и QQQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPS и QQQ
Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.86% | 2.82% | 2.86% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 2.43% | 1.90% | 1.76% | 1.77% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок RSPS и QQQ
Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.93% | -82.97% | +47.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -12.62% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -35.12% | +16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -35.12% | +9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -7.86% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -32.99% | +27.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.44% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPS и QQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.90%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 6.61% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 12.82% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 22.70% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 22.38% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 22.25% | -7.41% |