PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с RSPD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPS с RSPD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD).

RSPS и RSPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и RSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPS и RSPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.74%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у RSPD с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям RSPD по среднегодовой доходности: 4.20% против 7.40% соответственно.

RSPS

1 день
-0.64%
1 месяц
-9.88%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.51%
1 год
-2.28%
3 года*
-2.21%
5 лет*
1.18%
10 лет*
4.20%

RSPD

1 день
0.40%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.80%
1 год
8.16%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYI
Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с FDIS

Сравнение комиссий RSPS и RSPD

И RSPS, и RSPD имеют комиссию равную 0.40%.

RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

RSPS vs. RSPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 88
Ранг коэф-та Мартина
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c RSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSRSPDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

0.36

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

0.71

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.09

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.65

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.47

1.88

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. RSPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа RSPD равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и RSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSRSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.36

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.16

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.33

+0.24

Корреляция

Корреляция между RSPS и RSPD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и RSPD

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности RSPD в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.04%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Просадки

Сравнение просадок RSPS и RSPD

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки RSPD в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и RSPD.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPSRSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-68.00%

+32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-13.57%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-34.41%

+15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-48.00%

+22.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-10.26%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-10.72%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

4.70%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и RSPD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.90%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPSRSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

6.41%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

12.97%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

22.51%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

22.01%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

23.01%

-8.17%