PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с RSPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с RSPD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while RSPD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.43%/yr vs 8.53%/yr for RSPD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и RSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у RSPD с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям RSPD по среднегодовой доходности: 4.43% против 8.53% соответственно.

RSPS

1 день
1.91%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.86%
1 год
2.06%
3 года*
-0.85%
5 лет*
1.44%
10 лет*
4.43%

RSPD

1 день
-0.22%
1 месяц
2.26%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-4.33%
1 год
6.74%
3 года*
8.83%
5 лет*
3.43%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и RSPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		4.59%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-3.06%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%

Correlation

The correlation between RSPS and RSPD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.53

The correlation between RSPS and RSPD shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPS и RSPD

Секторы
RSPS
RSPD

Потребительский защитный сектор

97.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
96.1%

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

RSPS
97.1%
RSPD

-

Потребительский циклический сектор

RSPS
2.9%
RSPD
96.1%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
RSPD
0.1%

Сырьевые материалы

RSPS

-

RSPD

-

Коммуникационные услуги

RSPS

-

RSPD
2.0%

Энергетика

RSPS

-

RSPD

-

Здравоохранение

RSPS

-

RSPD

-

Промышленность

RSPS

-

RSPD
1.8%

Недвижимость

RSPS

-

RSPD

-

Технологии

RSPS

-

RSPD
2.1%

Коммунальные услуги

RSPS

-

RSPD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с SPYRSPS с FSTA
Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с XLYRSPD с VTIRSPD с SPHQRSPD с FDISRSPD с VCR

Доходность на риск

RSPS vs. RSPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c RSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPSRSPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.37

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
0.69

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

0.49

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

1.17

-0.85

RSPS vs. RSPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа RSPD равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и RSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPS и RSPD

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки RSPD в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и RSPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSRSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-68.00%

+32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-13.80%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-21.01%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-34.41%

+15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-48.00%

+22.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-7.89%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-10.69%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

5.77%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и RSPD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 5.30%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSRSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.66%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

14.03%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

18.54%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

22.17%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

23.12%

-8.20%

Сравнение комиссий RSPS и RSPD

И RSPS, и RSPD имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и RSPD

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности RSPD в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		0.89%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.97%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and RSPD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPD has higher volatility (5.66%) compared to RSPS (5.30%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs RSPD's -68.00%.

On 10-year performance, RSPD leads with 8.53% vs 4.43% for RSPS. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPD has performed better with a 8.53% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS and RSPD have the same expense ratio: 0.40% per year.

RSPS has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.89% for RSPD.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while RSPD is Consumer Discretionary Equities. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC.

RSPD currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и RSPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор