PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с FSTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) are both Consumer Staples Equities funds - RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC while FSTA tracks the MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.15%/yr vs 7.57%/yr for FSTA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for FSTA.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у FSTA с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям FSTA по среднегодовой доходности: 4.15% против 7.57% соответственно.

RSPS

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.64%
6 месяцев
0.96%
1 год
-1.56%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
4.15%

FSTA

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.33%
1 год
1.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и FSTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.64%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		5.79%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%

Correlation

The correlation between RSPS and FSTA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.92

The correlation between RSPS and FSTA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPS и FSTA

Секторы
RSPS
FSTA

Потребительский защитный сектор

96.9%
97.3%

Потребительский циклический сектор

3.1%
1.8%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

RSPS
96.9%
FSTA
97.3%

Потребительский циклический сектор

RSPS
3.1%
FSTA
1.8%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
FSTA

-

Сырьевые материалы

RSPS

-

FSTA
0.3%

Коммуникационные услуги

RSPS

-

FSTA

-

Энергетика

RSPS

-

FSTA

-

Здравоохранение

RSPS

-

FSTA
0.0%

Промышленность

RSPS

-

FSTA
0.3%

Недвижимость

RSPS

-

FSTA

-

Технологии

RSPS

-

FSTA

-

Коммунальные услуги

RSPS

-

FSTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с SPYI
Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG

Доходность на риск

RSPS vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 77
Ранг коэф-та Мартина
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSFSTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.08

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
0.21

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.02

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.11

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

0.22

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FSTA равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSFSTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.08

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.46

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.52

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.61

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RSPS и FSTA

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и FSTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-25.13%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-9.29%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-11.76%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-16.58%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-25.13%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-8.55%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.55%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

4.54%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и FSTA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.69%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.08%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.77%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

12.38%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

13.11%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

14.56%

+0.31%

Сравнение комиссий RSPS и FSTA

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и FSTA

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности FSTA в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.25%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and FSTA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTA has higher volatility (4.08%) compared to RSPS (3.69%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs FSTA's -25.13%.

On 10-year performance, FSTA leads with 7.57% vs 4.15% for RSPS. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSTA has performed better with a 7.57% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.25% for FSTA.

RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.08% for FSTA.

FSTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и FSTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор