Сравнение RSPS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RSPS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 1.74% | -0.88% | -1.47% | -5.39% | 2.88% | 14.68% | 6.19% | 28.17% | -10.86% | 14.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPS показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.20% против 14.14% соответственно.
RSPS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- -2.21%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 4.20%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPS и VOO
RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
RSPS vs. VOO — Ранг доходности на риск
RSPS
VOO
Сравнение RSPS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 1.01 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.53 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.55 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 7.31 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.01 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.71 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.79 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.83 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между RSPS и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPS и VOO
Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.86% | 2.82% | 2.86% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 2.43% | 1.90% | 1.76% | 1.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RSPS и VOO
Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.93% | -33.99% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -11.98% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -24.52% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -33.99% | +8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -5.55% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -3.72% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.55% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPS и VOO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.34% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 9.47% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 18.11% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 16.82% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 17.99% | -3.15% |