PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с VDC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC while VDC tracks the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.43%/yr vs 7.94%/yr for VDC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 4.43% против 7.94% соответственно.

RSPS

1 день
1.91%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.86%
1 год
2.06%
3 года*
-0.85%
5 лет*
1.44%
10 лет*
4.43%

VDC

1 день
1.87%
1 месяц
-0.43%
С начала года
8.86%
6 месяцев
8.96%
1 год
5.57%
3 года*
8.14%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		4.59%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		8.86%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between RSPS and VDC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.86

The correlation between RSPS and VDC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPS и VDC

Секторы
RSPS
VDC

Потребительский защитный сектор

97.1%
97.3%

Потребительский циклический сектор

2.9%
1.7%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

RSPS
97.1%
VDC
97.3%

Потребительский циклический сектор

RSPS
2.9%
VDC
1.7%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
VDC

-

Сырьевые материалы

RSPS

-

VDC
0.4%

Коммуникационные услуги

RSPS

-

VDC

-

Энергетика

RSPS

-

VDC

-

Здравоохранение

RSPS

-

VDC
0.0%

Промышленность

RSPS

-

VDC
0.3%

Недвижимость

RSPS

-

VDC

-

Технологии

RSPS

-

VDC

-

Коммунальные услуги

RSPS

-

VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с QQQRSPS с SPYRSPS с FSTARSPS с SPYI
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

RSPS vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPSVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.44

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
0.72

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

0.60

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

1.20

-0.88

RSPS vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPS и VDC

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-34.24%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-9.28%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-11.78%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-16.55%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-25.31%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-5.83%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-3.73%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

4.67%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и VDC

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.04%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

10.34%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

12.79%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

13.20%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

14.68%

+0.24%

Сравнение комиссий RSPS и VDC

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и VDC

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VDC в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.97%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.11%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and VDC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPS has higher volatility (5.30%) compared to VDC (5.04%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, VDC leads with 7.94% vs 4.43% for RSPS. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDC has performed better with a 7.94% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

RSPS has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 2.11% for VDC.

RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.09% for VDC.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор