PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с PSQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.60%/yr vs -19.15%/yr for PSQ. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. XLP charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.

Доходность

Сравнение доходности XLP и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -14.02%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 7.60% против -19.15% соответственно.

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
0.99%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%

PSQ

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-14.04%
1 год
-24.40%
3 года*
-17.58%
5 лет*
-13.78%
10 лет*
-19.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
PSQ
ProShares Short QQQ		-14.02%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between XLP and PSQ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.49

The correlation between XLP and PSQ shifts across timeframes, from -0.49 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLP и PSQ

Секторы
XLP
PSQ

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

84.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
PSQ

-

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
PSQ

-

Сырьевые материалы

XLP

-

PSQ

-

Коммуникационные услуги

XLP

-

PSQ

-

Энергетика

XLP

-

PSQ

-

Финансовые услуги

XLP

-

PSQ
84.5%

Здравоохранение

XLP

-

PSQ

-

Промышленность

XLP

-

PSQ

-

Недвижимость

XLP

-

PSQ

-

Технологии

XLP

-

PSQ

-

Коммунальные услуги

XLP

-

PSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD

Доходность на риск

XLP vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-1.36

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-2.04

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.78

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.87

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

-1.81

+3.33

XLP vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и PSQ

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-98.26%

+62.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-26.86%

+17.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-49.65%

+37.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-60.91%

+44.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-88.98%

+64.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-98.20%

+94.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-73.99%

+66.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

12.96%

-7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и PSQ

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 4.53%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.39%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

13.75%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

17.23%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

22.59%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

22.34%

-7.59%

Сравнение комиссий XLP и PSQ

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и PSQ

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PSQ в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSQ
ProShares Short QQQ		5.09%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and PSQ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (7.39%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs PSQ's -98.26%.

On 10-year performance, XLP leads with 7.60% vs -19.15% for PSQ. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLP has performed better with a 7.60% return vs -19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 2.53% for XLP.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while PSQ is Inverse Equities. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.95% for PSQ.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор