PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с KXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLP с KXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI).

XLP и KXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLP и KXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLP и KXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		3.73%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 7.10% против 5.73% соответственно.

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%

KXI

1 день
0.07%
1 месяц
-7.18%
С начала года
3.73%
6 месяцев
5.87%
1 год
6.85%
3 года*
5.33%
5 лет*
5.36%
10 лет*
5.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

iShares Global Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF
Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с VOOKXI с EXI

Сравнение комиссий XLP и KXI

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.

KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLP vs. KXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c KXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPKXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.53

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.83

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.11

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.69

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

2.00

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. KXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа KXI равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и KXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPKXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.53

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Корреляция

Корреляция между XLP и KXI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и KXI

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности KXI в 2.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.67%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.21%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%

Просадки

Сравнение просадок XLP и KXI

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и KXI.

Загрузка...

Показатели просадок

XLPKXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-42.27%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.24%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-17.45%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-24.59%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-8.84%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-5.35%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.55%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и KXI

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 3.86%, в то время как у iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLPKXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.15%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

8.55%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

13.09%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

12.29%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

13.69%

+1.00%