Сравнение XLP с KXI
XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - XLP tracks the Consumer Staples Select Sector Index while KXI tracks the S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Capped Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.41%/yr vs 5.90%/yr for KXI. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. XLP charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for KXI.
Доходность
Сравнение доходности XLP и KXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLP показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 7.41% против 5.90% соответственно.
XLP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- -0.67%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 6.88%
KXI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.05%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.90%
- Всё время*
- 7.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.94M | $6.59M | $5.21M | |
| $1.12B | $960.53M | $1.01B |
Сравнение доходности по годам XLP и KXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 11.23% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 8.47% | 9.68% | 4.20% | 2.41% | -6.02% | 13.71% | 7.69% | 23.40% | -10.71% | 17.60% |
Correlation
The correlation between XLP and KXI is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2006 г. | 0.87 |
The correlation between XLP and KXI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLP и KXI
Секторы
XLP
KXI
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
XLP
KXI
Потребительский циклический сектор
XLP
KXI
Сырьевые материалы
XLP
-
KXI
-
Коммуникационные услуги
XLP
-
KXI
-
Энергетика
XLP
-
KXI
-
Финансовые услуги
XLP
-
KXI
-
Здравоохранение
XLP
-
KXI
-
Промышленность
XLP
-
KXI
-
Недвижимость
XLP
-
KXI
-
Технологии
XLP
-
KXI
-
Коммунальные услуги
XLP
-
KXI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLP vs. KXI — Ранг доходности на риск
XLP
KXI
Сравнение XLP c KXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLP | KXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.97 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 1.89 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLP и KXI
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и KXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLP | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -42.27% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -10.24% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.42% | -10.31% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -17.45% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | -24.59% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -4.67% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -5.37% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 5.22% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и KXI
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что XLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLP | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.04% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 10.85% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 13.01% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 12.73% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 13.80% | +1.06% |
Сравнение комиссий XLP и KXI
XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KXI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и KXI
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности KXI в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.32% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.58% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XLP and KXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XLP has higher volatility (5.60%) compared to KXI (5.04%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs KXI's -42.27%.
On 10-year performance, XLP leads with 7.41% vs 5.90% for KXI. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, KXI has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLP has performed better with a 7.41% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for KXI.
XLP has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.32% for KXI.
XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while KXI tracks S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Capped Index (USD) (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.39% for KXI.
KXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLP и KXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор