PortfoliosLab logo
Сравнение KXI с IYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KXI и IYK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KXI и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
292.07%
461.28%
KXI
IYK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KXI:

0.96

IYK:

0.64

Коэф-т Сортино

KXI:

1.44

IYK:

0.95

Коэф-т Омега

KXI:

1.18

IYK:

1.12

Коэф-т Кальмара

KXI:

1.18

IYK:

0.78

Коэф-т Мартина

KXI:

3.17

IYK:

2.24

Индекс Язвы

KXI:

3.81%

IYK:

3.81%

Дневная вол-ть

KXI:

12.65%

IYK:

13.40%

Макс. просадка

KXI:

-42.27%

IYK:

-42.64%

Текущая просадка

KXI:

-1.30%

IYK:

-2.93%

Доходность по периодам

С начала года, KXI показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у IYK с доходностью 7.62%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям IYK по среднегодовой доходности: 5.88% против 9.52% соответственно.


KXI

С начала года

8.66%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

3.82%

1 год

11.15%

5 лет

7.95%

10 лет

5.88%

IYK

С начала года

7.62%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

2.38%

1 год

7.28%

5 лет

14.88%

10 лет

9.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KXI и IYK

KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IYK в 0.42%.


График комиссии KXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KXI: 0.46%
График комиссии IYK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYK: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KXI и IYK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KXI
Ранг риск-скорректированной доходности KXI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KXI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

IYK
Ранг риск-скорректированной доходности IYK, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KXI c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KXI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KXI: 0.96
IYK: 0.64
Коэффициент Сортино KXI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KXI: 1.44
IYK: 0.95
Коэффициент Омега KXI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KXI: 1.18
IYK: 1.12
Коэффициент Кальмара KXI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KXI: 1.18
IYK: 0.78
Коэффициент Мартина KXI, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KXI: 3.17
IYK: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа KXI на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа IYK равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXI и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
0.64
KXI
IYK

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXI и IYK

Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности IYK в 2.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
2.31%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.98%2.17%2.34%2.20%2.35%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.45%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%

Просадки

Сравнение просадок KXI и IYK

Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, примерно равная максимальной просадке IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и IYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.30%
-2.93%
KXI
IYK

Волатильность

Сравнение волатильности KXI и IYK

iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеют волатильность 7.62% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.62%
7.65%
KXI
IYK